20240226-国投安信期货-CTA周报_农产品持仓量承压_5页_495kb
报告摘要
- 市场概述：近一周商品市场偏弱震荡，黑色板块跌幅最大，整体趋势向空头仓位移动。
- CTA策略表现：CTA策略整体上行0.013%，动量中截面表现最佳，上涨0.036%，动量时序小幅回落。
- 板块分析：
- 黑色板块：期结构预期节后下跌，持仓量未减弱，整体偏空。
- 有色板块：内部差异扩大，铜和镍持仓偏强，信号建议多铜空锡。
- 农产品板块：油粕等走弱，整体偏空。
- 能化板块：橡胶和聚丙烯动量反转，空头亏损。
- 股指板块：市场情绪积极，多头仓位增加，信号偏强。
- 贵金属板块：信号强度下滑，持仓量因风险偏好变化承压。
- 策略信号：多数策略信号为空头，包括甲醇、玻璃、铁矿和沪铅，铁矿策略例外地上行转多头。
- 趋势预判：使用星级系统，红色看涨、绿色看跌，提供驱动力和盘面操作性等细分级。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
