20241021-国投期货-量化CTA周报_期指持仓量波动上升_8页_1mb

基于2024年10月18日当周市场数据，本报告分析股指期货、期权、CTA策略等。IH2410下跌0.029%，IF2410上涨0.076%，IC2410上涨3.36%，IM2410上涨6.48%，显示股指分化，成长板块表现较强。股指期货升水回落，期权隐含波动率下降，融资规模增加13968亿元。量化CTA策略净值上升0.75%，推动力来自IF日内交易。宏观因子评分显示通胀指标3分、流动性指标2分、估值指标8分，期债方面通胀7分、流动性6分、市场情绪7分，反映市场对成长板块和风险偏好的回升。长周期数据如9月工业增加值和社零超预期，提升期指表现。持仓量方面，IM和IC后半周边际回升，IM和IF净空头减少。风险包括经济复苏不及预期、美联储政策冲击和地缘政治超预期。总体，市场波动较大，短期关注持仓量变化，建议择机操作，注意潜在风险。字数：498