20170821-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，旨在提供上一交易日市场数据及今日标的股票事件提示，同时分析事件投资组合的操作情况。报告涵盖市场指数表现、行业走势、融资融券规模、ETF基金表现、标的股票涨跌幅、大宗交易情况、停复牌信息、增发、分红送转、业绩预告以及限售股解禁等关键内容。

主要观点

• 融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为9228.08亿元，较前一交易日增长0.34%。其中，融资余额增长0.32%，融券余额增长3.26%。融资买入额为547.3亿元，同比增长14.02%；融资偿还额为517.82亿元，同比增长13.85%。
• 市场指数表现：上证综指上涨0.01%，表现最好；创业板指下跌0.63%，表现最弱。
• 行业表现：房地产、交通运输、非银金融、纺织服装、公用事业等行业表现较好，而有色金属、国防军工、钢铁、计算机、电子等行业表现较弱。
• 标的股票表现：涨幅前五名为泰山石油、铁龙物流、申达股份、亿阳信通、长春高新；跌幅前五名为同济科技、盛和资源、云铝股份、澄星股份、中孚实业。
• 五日量比：深高速、隧道股份、申达股份、长春高新、露天煤业为五日量比前五名。
• 大宗交易：上一交易日有8只股票发生大宗交易，包括泸州老窖、分众传媒、中泰化学等。
• 停复牌情况：今日共有43只标的股票停牌，其中中天金融为今日开始停牌；苏宁云商、网宿科技、用友网络等4只股票复牌。
• 增发事件：今日有3只股票涉及增发，其中中国联通、王府井发布董事会预案，顺络电子为增发股份上市日。
• 分红送转事件：今日有11只股票涉及分红送转，其中2只为实施公告日，9只为股权登记日。
• 业绩预告：今日共有21只股票发布业绩报告，涵盖多个行业，部分股票出现业绩预增或预减。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，旗滨集团、美都能源、北京城建等15只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合操作：今日建仓股票为露天煤业（业绩预增）和中原高速（业绩预增），无拟平仓股票。上一交易日组合收益率为-0.8%，累计收益率为114.21%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息

一、市场回顾

1. 融资融券规模

   • 融资融券余额：9228.08亿元 (+0.34%)
   • 融资余额：9178.61亿元 (+0.32%)
   • 融券余额：49.47亿元 (+3.26%)
   • 融资买入额：547.3亿元 (+14.02%)
   • 融资偿还额：517.82亿元 (+13.85%)

2. 行业融资规模及指数表现

   • 融资余额占流通市值比例及增速：钢铁、传媒、有色金属行业增速较快，房地产、轻工制造、休闲服务行业增速靠后。
   • 行业涨跌幅：房地产、交通运输、非银金融、纺织服装、公用事业表现较好，有色金属、国防军工、钢铁、计算机、电子表现较弱。

3. ETF基金表现

   • 涨幅前三：交银180治理ETF (+2.26%)、易方达沪深300非银ETF (+1%)、国泰上证180金融ETF (+0.61%)
   • 跌幅前三：易方达深证100ETF (-0.46%)、南方中证500ETF (-0.43%)、易方达恒生H股ETF (-0.34%)

4. 标的股票表现

   • 涨跌幅前五：泰山石油 (+10.04%)、铁龙物流 (+10.04%)、申达股份 (+10.01%)、亿阳信通 (+9.96%)、长春高新 (+8.91%)
   • 跌幅前五：同济科技 (-9.99%)、盛和资源 (-7.95%)、云铝股份 (-6.87%)、澄星股份 (-5.44%)、中孚实业 (-5.25%)

5. 大宗交易

   • 有8只股票发生大宗交易，包括泸州老窖、分众传媒、中泰化学等。部分股票出现折价，如分众传媒折价率-7.13%。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌信息

   • 今日停牌股票共43只，包括中天金融等1只新停牌股票。
   • 今日复牌股票包括苏宁云商、网宿科技、用友网络等4只。

2. 大股东增减持

   • 今日无大股东增持或减持的标的股票。

3. 增发事件

   • 今日有3只股票涉及增发，其中中国联通、王府井发布董事会预案，顺络电子为增发股份上市日。

4. 分红送转事件

   • 今日有11只股票涉及分红送转，其中2只为实施公告日，9只为股权登记日。

5. 业绩报告发布

   • 今日有21只股票发布业绩预告，涉及多个行业，部分股票出现业绩预增或预减。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日，旗滨集团、美都能源、北京城建等15只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：露天煤业（业绩预增）、中原高速（业绩预增）
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为-0.8%，累计收益率为114.21%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指52.49、39.41及70.7个百分点。

总结

本报告详细分析了上一交易日融资融券市场动态、行业表现及个股情况，同时提供了今日股票事件提示和事件投资组合操作信息。投资者应关注市场指数的走势、行业资金流入情况、个股的涨跌幅及事件驱动因素，如增发、分红送转、业绩预告等。此外，限售股解禁可能对市场流动性产生影响，需谨慎对待。尽管组合在近期表现优异，但需注意市场不确定性及模型局限性，不可盲目跟从。