20170703-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，主要围绕2017年7月3日沪深两市的融资融券市场动态、股票表现、事件提示及事件投资组合操作等内容展开。报告由俞雪飞撰写，为金融工程高级分析师，提供市场分析和投资建议。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8798.62亿元，较前一日下降0.33%。
  • 融资余额为8756.06亿元，下降0.29%。
  • 融券余额为42.56亿元，下降8.14%。
• 融资买入额为308.94亿元，下降11.96%。
• 融资偿还额为334.37亿元，下降1.68%。

2. 市场指数表现

• 创业板指上涨0.25%，表现最佳。
• 中小板指上涨0.1%，表现最弱。
• 从5日涨跌幅来看，中小板指上涨1.8%，创业板指上涨0.59%。
• 从10日涨跌幅来看，中小板指上涨3.6%，创业板指上涨0.44%。
• 从20日涨跌幅来看，中小板指上涨8.18%，上证综指上涨2.8%。

3. 行业表现与融资情况

• 表现较好的行业：休闲服务（+1.08%）、综合（+0.84%）、农林牧渔（+0.65%）、家用电器（+0.6%）、轻工制造（+0.6%）。
• 表现较弱的行业：银行（-0.45%）、国防军工（-0.43%）、钢铁（-0.33%）、传媒（-0.31%）、房地产（-0.24%）。
• 融资余额占流通市值比例增速较快的行业：计算机（+0.23%）、轻工制造（+0.05%）、房地产（+0.03%）。
• 融资余额占流通市值比例增速较慢的行业：家用电器（-0.94%）、交通运输（-1.10%）、休闲服务（-1.91%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：罗顿发展（+10.02%）、光正集团（+9.85%）、亿纬锂能（+8.36%）、伟星新材（+6.5%）、开山股份（+6.25%）。
• 跌幅前五名：上海钢联（-7.74%）、拓维信息（-7.06%）、建投能源（-5.03%）、宝硕股份（-3.71%）、西部建设（-3.69%）。
• 五日量比前五名：珠江啤酒（5.6）、冠城大通（4.33）、渝三峡A（4.13）、三峡新材（3.72）、际华集团（3.31）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有16只，包括美的集团、东阿阿胶、长江证券等。
• 大宗交易折价率：美的集团（-10.01%）、东阿阿胶（-0.29%）、长江证券（+0.32%）等。

6. 标的股票停牌与复牌

• 今日共有47只股票停牌，其中1只开始停牌（出版传媒）。
• 今日有3只股票复牌：奋达科技、新疆城建、上海电气。

7. 大股东增减持情况

• 今日掌趣科技被大股东增持。
• 海亮股份等4只股票被大股东减持。

8. 增发事件

• 今日有4只股票涉及增发事件，其中：
  • 2只发布董事会预案：中环股份、天成控股。
  • 1只发布增发公告：中金岭南。
  • 1只增发股份上市：海格通信。

9. 分红送转事件

• 今日有71只股票涉及分红送转事件：
  • 13只股东大会通过。
  • 10只实施公告日。
  • 45只股权登记日。
  • 3只除权除息日。

10. 业绩预告

• 今日有3只股票发布业绩预告：智飞生物、广汇能源、安琪酵母。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日有11只股票涉及限售股解禁，包括掌趣科技、东方航空、比亚迪等。

关键信息

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：广汇能源（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率为0.16%。
• 组合累计收益率（截至2017年6月30日）为102.85%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指44.91、30.77、59.64个百分点。

组合表现

• 历史收益：组合历史收益曲线和今年以来收益曲线显示组合表现优于市场主要指数。
• 历史收益对比：组合表现显著优于上证综指、沪深300及创业板指。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据，涵盖了市场指数、行业表现、股票涨跌、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩预告及限售股解禁等关键信息。通过分析这些数据，投资者可以更好地了解市场动态，并做出相应的投资决策。此外，事件投资组合的操作也提供了对当前市场趋势的参考，但需注意模型的局限性及市场不确定性。