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中证债券估值日报总结（2024年10月09日）

市场动态

公开市场操作

• 央行今日开展610亿元7天逆回购操作，利率维持在1.50%不变。
• 今日有1965亿元14天逆回购到期，公开市场净回笼金额为1355亿元。

货币市场

• Shibor：隔夜Shibor报1.6180%，较前日上行10.90BP；1个月Shibor报1.8200%，与前日持平。
• 银行间市场：隔夜回购加权利率较前日上行12BP至1.65%；7天回购加权利率上行7BP至1.82%。
• 交易所市场：隔夜回购加权利率为2.17%。

债券市场

• 交易所债券成交规模较昨日减少44亿元至1966亿元。
• 可转债成交规模减少269亿元至925亿元。

国债期货

• 国债期货价格有涨有跌：
  • 10年期主力合约上涨0.20%，至105.610。
  • 5年期主力合约上涨0.06%，至104.480。
  • 2年期主力合约下跌0.01%，至102.238。

股票市场

• 股票市场整体下跌，主要指数表现如下：
  • 上证综指下跌6.62%，报3258.86点。
  • 深证成指下跌8.15%，报10557.81点。
  • 创业板指下跌10.59%，报2280.10点。
  • 沪深300下跌7.05%，报3955.98点。
  • 科创50下跌2.55%，报997.85点。

估值变动

利率债

• 国债收益率整体波动范围为-2BP至8BP，10年期国债收益率较前日下行2BP至2.17%。
• 国开债收益率整体波动范围为-3BP至9BP，10年期国开债收益率较前日下行2BP至2.26%。
• 利率债品种估值净价均值较前日下跌0.07元。

信用债

• 信用债收益率整体上行，波动范围为9BP至17BP。
• 信用债品种估值净价均值较前日下跌0.32元。

指数变动

• 中证债券指数多数下跌，跌幅较大的三条指数为：
  • 中证中票50指数下跌0.761%。
  • 中期企债指数下跌0.501%。
  • 中期信用指数下跌0.482%。
• 其他指数变动情况如下：
  • 中证全债指数下跌0.040%，到期收益率2.148%，修正久期6.79。
  • 中证3债指数下跌0.099%，到期收益率1.992%，修正久期1.85。
  • 中证7债指数下跌0.039%，到期收益率2.056%，修正久期4.47。
  • 中证10债指数下跌0.011%，到期收益率2.254%，修正久期7.55。
  • 中证10+债指数微涨0.004%，到期收益率2.384%，修正久期15.23。
  • 中证国债指数微涨0.161%，到期收益率1.956%，修正久期7.74。
  • 中证金融债指数下跌0.011%，到期收益率2.092%，修正久期4.29。
  • 中证企业债指数下跌0.405%，到期收益率2.742%，修正久期3.67。
  • 中证综合债指数下跌0.041%，到期收益率2.119%，修正久期5.95。
  • 中证1债指数下跌0.040%，到期收益率1.866%，修正久期0.55。
  • 中证短融指数下跌0.050%，到期收益率2.466%，修正久期0.34。
  • 中证短债指数下跌0.042%，到期收益率1.929%，修正久期0.53。
  • 中证50债指数上涨0.067%，到期收益率2.009%，修正久期5.09。
  • 中期国债指数上涨0.066%，到期收益率1.952%，修正久期5.10。
  • 沪质城投指数下跌0.372%，到期收益率2.772%，修正久期3.06。
  • 中证企债100指数下跌0.455%，到期收益率2.664%，修正久期4.03。
  • 中证短融50指数下跌0.047%，到期收益率2.269%，修正久期0.48。
  • 中证1-10国债指数上涨0.033%，到期收益率1.885%，修正久期4.53。
  • 中证中票50指数下跌0.761%，到期收益率2.926%，修正久期8.70。
  • 中证信用指数下跌0.433%，到期收益率2.733%，修正久期4.07。
  • 中期企债指数下跌0.501%，到期收益率2.850%，修正久期4.21。
  • 长期国债指数上涨0.160%，到期收益率2.150%，修正久期7.53。
  • 中期综合指数微涨0.005%，到期收益率2.056%，修正久期4.40。
  • 10年国债指数上涨0.161%，到期收益率2.148%，修正久期7.49。
  • 中高信用指数下跌0.407%，到期收益率2.724%，修正久期3.71。
  • 中低信用指数下跌0.386%，到期收益率2.998%，修正久期2.59。

关键期限收益率变动

| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国债 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.12 | -0.01 |
| 国开债 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.18 | -0.08 |
| 进出口债 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 农发债 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 地方政府债 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 铁道债 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| 公司债AAA | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 公司债AA+ | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 公司债AA | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 公司债AA- | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 公司债BBB | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 公司债CCC | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 商业银行普通债AAA | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | -0.01 |
| 商业银行普通债AA+ | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -2.03 |
| 商业银行普通债AA | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.31 | 0.08 | 0.40 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 商业银行普通债AA- | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.32 | 0.10 | 0.32 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 商业银行普通债A+ | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.09 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 商业银行普通债A | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.29 | 0.15 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 商业银行普通债A- | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 城投债AAA | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 城投债AA+ | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 城投债AA | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 城投债AA- | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 产业债AAA | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 产业债AA+ | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 产业债AA | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 产业债AA- | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.47 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.07 |

关键期限估值均价变动

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