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中证债券估值日报 2024年08月22日总结

市场动态

• 公开市场：央行开展5777亿元7天期逆回购，利率1.70%，与日前持平。当日3593亿元7天期逆回购到期，公开市场净回笼资金2184亿元。
• 货币市场：隔夜Shibor报价1.7650%，较前日上行4.30BP；隔夜回购加权利率较前日上行5BP至1.78%；7天回购加权利率较前日上行2BP至1.84%。
• 债券市场：交易所债券成交额约1370亿元，较前一日增加71亿元，其中国债成交额321亿元，较前一日增加91亿元。
• 国债期货：主力合约全线上涨，10年期主力合约涨0.24%至105.855点，5年期主力合约涨0.19%至104.470点，2年期主力合约涨0.11%至102.114点。
• 股票市场：上证综指、深证成指、创业板指、沪深300、科创50等主要股指普遍下跌，其中上证综指跌幅最小，深证成指、创业板指、科创50跌幅较大。

估值变动

• 利率债：主要利率债收益率整体下行，10年期国债收益率下行3BP至2.16%，10年期国开债收益率下行2BP至2.23%。利率债品种净价均值下跌0.10元。
• 信用债：信用债收益率整体上行，各等级收益率波动较小，范围在0BP至上3BP，信用债品种净价均值下跌0.07元。

指数变动

• 中证债券指数多数上涨，当日涨幅居前的是中证10+债指数、中证国债指数和长期国债指数，涨幅分别达0.251%、0.119%和0.119%。中证全债指数上涨0.090%，到期收益率2.110%，修正久期6.64。