2024-11-17-中证指数-中证债券估值日报20241118_4页_502kb
报告摘要
中证债券估值日报总结（2024年11月18日）
市场动态概览
公开市场操作
- 央行今日开展1726亿元7天逆回购操作，利率保持在1.50%不变。
- 今日有1337亿元7天逆回购到期。
- 公开市场净投放为389亿元。
货币市场
- 银行间市场隔夜回购加权利率较前日上行0.01BP至1.48%。
- 7天回购加权利率较前日上行0.01BP至1.72%。
- 交易所市场隔夜回购加权利率为1.85%。
债券市场
- 交易所债券成交规模较昨日增加416亿元至1685亿元。
- 公司债成交规模增加306亿元至629亿元。
国债期货表现
- 国债期货整体下跌。
- 10年期主力合约下跌0.19%至106.550。
- 5年期主力合约下跌0.09%至105.165。
- 2年期主力合约下跌0.04%至102.630。
股票市场表现
- 上证综指下跌0.21%至3323.85点。
- 深证成指下跌1.91%至10544.02点。
- 创业板指下跌2.35%至2190.95点。
- 沪深300下跌0.46%至3950.38点。
- 科创50下跌1.84%至968.71点。
估值变动分析
利率债市场
- 国债收益率整体波动-1BP至3BP，10年期国债收益率上行3BP至2.11%。
- 国开债收益率整体波动-2BP至3BP，10年期国开债收益率上行2BP至2.16%。
- 利率债品种估值净价均值较前日下跌0.13元。
信用债市场
- 信用债市场收益率整体下行。
- 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动-5BP至2BP。
- 信用债品种估值净价均值较前日下跌0.04元。
指数变动情况
主要指数跌幅
- 中证10+债指数下跌0.407%。
- 中证国债指数下跌0.191%。
- 中证全债指数下跌0.116%。
指数概况
| 指数代码 | 指数名称 | 指数值 | 指数涨跌幅(%) | 到期收益率(%) | 修正久期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000845 | 中期信用 | 232.773 | 0.040 | 2.594 | 4.120 |
| H00140 | 5年国债(全) | 195.478 | -0.029 | 1.716 | 4.220 |
| H11001 | 中证全债 | 251.360 | -0.116 | 2.042 | 6.830 |
| H11002 | 中证3债 | 223.625 | 0.009 | 1.783 | 1.820 |
| H11003 | 中证7债 | 250.669 | -0.017 | 1.937 | 4.430 |
| H11004 | 中证10债 | 254.102 | -0.100 | 2.188 | 7.530 |
| H11005 | 中证10+债 | 305.716 | -0.407 | 2.372 | 15.270 |
| H11006 | 中证国债 | 238.295 | -0.191 | 1.834 | 7.790 |
| H11007 | 中证金融债 | 240.449 | -0.031 | 1.962 | 4.270 |
| H11008 | 中证企业债 | 276.008 | 0.027 | 2.449 | 3.690 |
| H11009 | 中证综合债 | 235.096 | -0.098 | 1.990 | 5.940 |
| H11010 | 中证1债 | 184.180 | 0.017 | 1.624 | 0.500 |
| H11014 | 中证短融 | 193.169 | 0.018 | 2.083 | 0.330 |
| H11015 | 中证短债 | 192.022 | 0.017 | 1.672 | 0.490 |
| H11016 | 中证50债 | 196.773 | -0.048 | 1.888 | 5.000 |
| H11017 | 中期国债 | 203.070 | -0.062 | 1.798 | 5.020 |
| H11018 | 沪质城投 | 227.915 | 0.025 | 2.454 | 3.070 |
| H11019 | 中证企债100 | 208.323 | 0.041 | 2.390 | 3.980 |
关键期限收益率变动（2024年11月18日）
| 曲线 | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.11 | -0.18 | -0.42 | -0.69 | -0.95 |
| 国开债 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | -0.18 | -0.28 | -0.53 |
| 进出口债 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.17 | ||
| 农发债 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.18 | -0.56 | -0.75 |
| 地方政府债 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.15 | -0.27 | -0.39 | -0.51 |
| 铁道债 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.39 |
| 公司债AAA | -0.10 | -0.64 | -0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| 公司债AA+ | -0.20 | -0.00 | -0.00 | -0.26 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 公司债AA | -0.06 | -0.19 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公司债AA- | -0.91 | -0.01 | -0.34 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.20 | -0.02 | |
| 公司债A+ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | ||
| 公司债A | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | |||||
| 公司债A- | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | ||||||||
| 公司债BBB | -0.01 | 0.00 | ||||||||||
| 公司债CCC | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.10 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -10.29 | ||
| 商业银行普通债AAA | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | |||||
| 商业银行普通债AA+ | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.13 | |
| 商业银行普通债AA | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | |||
| 商业银行普通债AA- | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | |||
| 商业银行普通债A+ | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | |||
| 商业银行普通债A | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | |||
| 商业银行普通债A- | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | |||||
| 城投债AAA | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.05 | -0.00 | -0.03 |
| 城投债AA+ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.05 | -0.04 | ||
| 城投债AA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 城投债AA- | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.94 | -0.03 | |||
| 产业债AAA | -0.04 | -0.25 | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.10 |
| 产业债AA+ | -0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 产业债AA | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 产业债AA- | -0.56 | -0.01 | -0.22 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.02 |
重要声明
- 本材料仅供参考，不构成任何投资建议或依据。
- 中证指数有限公司不保证其准确性或完整性。
- 对因使用本材料而产生的任何损失，中证指数有限公司不承担法律责任。
- “中证®”、“中证指数®”等商标归属于上海证券交易所及/或中证指数有限公司。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
