20230605-国海证券-策略化选股跟踪月报（2023年6月）_5月策略化选股组合双双回暖_录得正超额_14页_1mb

券商金股成长确定性提升策略
▶ 5月表现：绝对收益342%，相对中证800超额961%
▶ 持仓特点：精选10只高营收增速股票，集中在电力设备、电子、传媒等行业
▶ 历史表现：自2018年以来年化超额收益4226%，信息比达169

价值选股策略
▶ 5月表现：绝对收益224%，相对国证价值指数超额719%
▶ 持仓行业：以基础化工为主（8只），涉及汽车、房地产等
▶ 历史表现：自2016年初以来年化超额1224%，信息比0.85

市场回顾
▶ 5月A股震荡下跌：沪深300跌幅-5.72%，创业板-5.65%
▶ 板块分化：电力设备、电子等成长板块表现较好，消费、农业受压

风险提示
▶ 政策或市场环境变化可能导致行业表现不及预期
▶ 数据样本有限，统计方式可能存误差
▶ 市场波动性风险较高