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股指期货早报-2022年7月18日总结

核心内容

2022年7月18日的股指期货早报主要分析了当日市场环境、资金流动、基差与价差、市场情绪及人民币汇率等关键因素，对上证50、沪深300和中证500三大股指期货合约进行了详细解读。

主要观点

市场基本面

• 银保监会表示积极做好“保交楼”金融服务，但上周因“停贷”风波导致金融地产板块跌幅较大。
• 周期股整体走弱，外资大幅流出银行板块，约102亿元。
• 国内二季度GDP增速低于预期，经济下行压力较大，市场短期维持弱势。

资金面

• 融资余额为15264亿元，较前一交易日增加18亿元。
• 沪深股通净卖出8亿元，显示外资对国内市场信心不足。

基差情况

• 上证50：
  • IH2208贴水15.59点，升贴水比例为-0.55%。
  • IF2208贴水35.53点，升贴水比例为-0.92%。
  • IC2208贴水54.4点，升贴水比例为-0.89%。
• 沪深300：
  • IF2208贴水35.53点，升贴水比例为-0.92%。
  • IC2208贴水54.4点，升贴水比例为-0.89%。
• 中证500：
  • IC2208贴水54.4点，升贴水比例为-0.89%。

盘面表现

• IC > IF > IH（主力），且IC、IF、IH均处于20日均线下方，显示市场整体偏弱。

主力持仓

• IC、IF、IH主力均呈现空减趋势，表明市场情绪有所改善，但力度有限。

市场预期

• 烂尾楼停贷风波持续发酵，打压金融板块。
• 美债收益率下行，美股低位震荡，国内经济压力较大，上证50和沪深300指数进一步走弱。

关键信息

期货市场表现

• 上证50：
  • IH2207合约价格为2,865.20，涨跌幅为-0.39%。
  • IH2208合约价格为2,823.80，涨跌幅为-1.62%。
  • IH2209合约价格为2,820.80，涨跌幅为-1.58%。
  • IH2212合约价格为2,821.80，涨跌幅为-1.65%。
• 沪深300：
  • IF2207合约价格为4,286.00，涨跌幅为-0.48%。
  • IF2208合约价格为4,210.00，涨跌幅为-1.86%。
  • IF2209合约价格为4,193.80，涨跌幅为-1.98%。
  • IF2212合约价格为4,172.00，涨跌幅为-1.89%。
• 中证500：
  • IC2207合约价格为6,253.00，涨跌幅为-0.71%。
  • IC2208合约价格为6,142.40，涨跌幅为-1.86%。
  • IC2209合约价格为6,119.80，涨跌幅为-1.68%。
  • IC2212合约价格为6,028.60，涨跌幅为-1.67%。

市场结构

• AH股折溢价：图表显示AH股折溢价情况，但未提供具体数据。
• 市盈率（PE TTM）：上证50、沪深300、中证500市盈率分别为10.08、12.26、20.23。
• 市净率（PB）：上证50、沪深300、中证500市净率分别为1.33、1.48、1.74。
• 股息率：上证50、沪深300、中证500股息率分别为3.58%、2.63%、1.98%。

资金流动

• 沪深股通：净卖出8亿元。
• 两融余额：融资余额为15264亿元，增加18亿元。
• 北向合计：净买入金额为正，但具体数值未提供。
• 沪股通：净买入金额为正，但具体数值未提供。
• 深股通：净买入金额为正，但具体数值未提供。

市场情绪

• 换手率：
  • 上证50换手率较低，显示市场活跃度不高。
  • 沪深300换手率也较低，市场情绪偏弱。
  • 中证500换手率相对较高，市场活跃度略强。
• 基金仓位：
  • 公募混合型基金仓位数据未提供，但有相关图表。
  • 股票型基金、混合型基金、债券型基金月度成立数据图表显示基金市场动态。

人民币汇率

• 美元兑人民币汇率图表显示汇率波动，但未提供具体数值。

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附注

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