20161012-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年10月12日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，旨在提供当日市场动态及事件投资组合的操作建议。报告包含市场回顾、标的股票事件提示、以及事件投资组合的操作信息。

主要观点

1. 融资融券市场动态

融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8866.25亿元，环比增长0.55%。
融资余额：融资余额为8828.97亿元，环比增长0.51%。
融券余额：融券余额为37.28亿元，环比增长10.48%。
融资买入与偿还：融资买入额为442.86亿元，环比下降5.83%；融资偿还额为398亿元，环比增长6.75%。

2. 市场指数表现

上证综指：上涨0.56%，表现最佳。
创业板指：上涨0.11%，表现最弱。
中小板指：5日涨跌幅为3.53%，10日为2.49%，20日为1.84%。

3. 行业表现

表现较好的行业包括：国防军工（+1.72%）、钢铁（+1.39%）、通信（+1.23%）、交通运输（+1.2%）、采掘（+1.14%）。
表现较弱的行业包括：银行（-0.07%）、计算机（+0.1%）、传媒（+0.16%）、非银金融（+0.21%）、家用电器（+0.28%）。

4. 标的股票表现

涨幅前五名：中国联通（+10.09%）、浙富控股（+10.08%）、鼎立股份（+10.06%）、太阳纸业（+10.02%）、怡亚通（+10%）。
跌幅前五名：威孚高科（-3.02%）、海信科龙（-2.25%）、长安汽车（-2.03%）、九州通（-1.77%）、ST黑化（-1.74%）。
五日量比前五名：武钢股份（90.71）、宝钢股份（34.25）、鼎立股份（9.24）、中国联通（7.43）、启明星辰（7.06）。

5. 大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的标的股票有21只，包括海马汽车、广发证券、莱宝高科等。

6. 标的股票停复牌情况

今日停牌股票：共46只，其中没有新停牌股票。
今日复牌股票：包括高鸿股份、中海集运、联创光电等4只。

7. 大股东增减持情况

今日无大股东增持或减持的标的股票。

8. 增发事件

共有2只股票涉及增发事件：中海集运发布董事会预案，中国一重通过股东大会。

9. 分红送转事件

今日无股票涉及分红送转事件。

10. 业绩报告发布情况

今日共有13只股票发布业绩预告，包括徐工机械、广宇发展、中粮生化等。

关键信息

1. 事件投资组合操作

今日建仓股票：广宇发展（业绩预增）、万华化学（业绩预增）、西部矿业（业绩预增）。
今日拟平仓股票：中航光电等1只。
上一交易日组合收益率：0.76%。
组合累计收益率：截至2016年10月11日，组合累计收益率为99.29%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指47.64、44.11及25.14个百分点。

2. 融资融券数据

融资余额占比前十名：锦富新材（22.1%）、北纬通信（20.39%）、全柴动力（20.21%）等。
融资余额增速前十名：启明星辰（+14.97%）、厦门港务（+14.21%）、老板电器（+13.3%）等。

3. 资金流动情况

金额流入率前五名：金正大（54.8%）、通化东宝（45.92%）、农业银行（44.98%）、日照港（44.32%）、中国国贸（38.89%）。
开盘资金净流入前五名：永泰能源（26.99%）、济川药业（22.45%）、海油工程（18.71%）、创兴资源（17.47%）、广誉远（17.44%）。
尾盘资金净流入前五名：铜陵有色（30.68%）、华峰氨纶（27.25%）、中润资源（19.82%）、海特高新（19.09%）、新华医疗（19.02%）。

未来事件提示

未来7个交易日限售股解禁：包括江苏吴中、天海投资、罗顿发展等6只股票。

结构化总结

市场概况

融资融券余额：8866.25亿元（+0.55%）
融资买入额：442.86亿元（-5.83%）
融资偿还额：398亿元（+6.75%）

行业表现

表现较好行业：国防军工（+1.72%）、钢铁（+1.39%）、通信（+1.23%）、交通运输（+1.2%）、采掘（+1.14%）
表现较弱行业：银行（-0.07%）、计算机（+0.1%）、传媒（+0.16%）、非银金融（+0.21%）、家用电器（+0.28%）

标的股票表现

涨幅前五名：中国联通、浙富控股、鼎立股份、太阳纸业、怡亚通
跌幅前五名：威孚高科、海信科龙、长安汽车、九州通、ST黑化
五日量比前五名：武钢股份、宝钢股份、鼎立股份、中国联通、启明星辰

大宗交易

上一交易日发生大宗交易的股票共21只，包括海马汽车、广发证券、莱宝高科等。

停复牌信息

今日停牌股票：共46只，无新停牌。
今日复牌股票：包括高鸿股份、中海集运、联创光电等4只。

增发与分红送转

增发事件：中海集运（董事会预案）、中国一重（股东大会通过）
分红送转事件：无

业绩报告发布

今日发布业绩预告的股票：徐工机械、广宇发展、中粮生化等13只。

投资组合操作

今日建仓：广宇发展、万华化学、西部矿业（业绩预增）
今日拟平仓：中航光电
组合收益：上一交易日组合收益率为0.76%，累计收益率为99.29%，超越上证综指、沪深300及创业板指

图表摘要

图表编号	图表内容
图表1	近三月每日融资融券余额规模（亿元）
图表2	近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
图表3	主要市场指数涨跌幅 (%)
图表4	两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)
图表5	申万行业上一交易日涨跌幅 (%)
图表6	融资融券ETF上一交易日涨跌幅 (%)
图表7	涨跌幅排名前20标的股票
图表8	五日量比排名前20标的股票
图表9	金额流入率排名前20标的股票
图表10	开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
图表11	融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
图表12	发生大宗交易的标的股票
图表13	复牌及停牌标的股票
图表14	大股东持股比例变动标的股票
图表15	未来七个交易日增发事件
图表16	未来七个交易日分红送转事件
图表17	今日发布业绩报告的标的股票
图表18	未来七个交易日限售股解禁
图表19	组合历史收益曲线
图表20	组合今年以来收益曲线
图表21	组合历史收益对比
图表22	今日拟建仓股票