证券Ⅱ行业月报：基金回报整体下降趋势，赎回情绪仍较强-20231010-东吴证券-18页_1mb

证券Ⅱ行业月报总结

核心内容概述

2023年9月，中国资本市场整体表现疲软，权益市场和债券市场均出现下跌。基金市场整体回报呈下降趋势，赎回情绪持续较强，但新成立与新发行基金数量有所上升。公募基金与私募基金在市场波动中均呈现一定的增长趋势。

主要观点

市场表现

• 权益市场：国内主要宽基指数普遍下跌，其中科创50跌幅最大（-5.81%），上证50跌幅最小（-0.13%）。
• 债券市场：中证信用债、国债和转债指数均下跌，表现不佳。
• 行业走势：过半数行业下跌，煤炭、医药生物和石油石化行业涨幅较大，而传媒、美容护理和电力设备行业跌幅显著。
• 境外市场：主要股指多数下跌，纳斯达克、标普500、DAX等跌幅较大，但英国富时100和印度SENSEX30略有上涨。
• PMI数据：制造业PMI上升，显示传统制造业市场有所回暖。
• CPI与PPI：CPI同比上涨，PPI同比跌幅收窄。

基金市场表现

• 基金回报：各类型基金回报整体下降，普通股票型基金18.75%获得正收益，平均回报-1.91%；偏股混合型基金12.49%获得正收益，平均回报-2.26%；被动指数型基金20.88%获得正收益，平均回报-2.06%；债券型基金20.98%获得正收益，平均回报-0.16%。
• 股票型ETF：9月股票型ETF资金净流入255.60亿元，主要由宽基ETF推动，其中沪深300ETF净流入最多（+20.82亿元）；行业与主题ETF净流出8.42亿元，酒ETF净流出最多（-12.56亿元）。
• 新成立与新发行基金：境内新成立基金数量为129只，新发行基金数量为117只，均呈上升趋势。
• 公募基金申赎：9月基金市场整体呈现净赎回趋势，全部基金净赎回天数为15天，净申购天数为5天。
• 公募基金保有量：9月公募基金保有量为27.61万亿元，环比增长0.36%；权益基金保有量为6.95万亿元，环比增长0.33%；非货币基金保有量为16.13万亿元，环比增长0.61%。
• 私募基金：8月存续私募基金规模平稳增长，新备案规模和数量均上升，但基金管理人数量略有下降。

关键信息

基金类型表现

• 普通股票型基金：平均回报-1.91%，前10名中太平行业优选A、易方达医药生物A、嘉实互融精选等表现较好。
• 偏股混合型基金：平均回报-2.26%，前10名中万家精选、国融融盛龙头严选A、广发北交所精选两年定开A等表现较好。
• 被动指数型基金：平均回报-2.06%，前10名中国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭A、中融中证煤炭等表现较好。
• 债券型基金：平均回报-0.16%，前10名中博时利发纯债、博时裕弘纯债、招商安庆等表现较好。

基金申赎情况

• 公募基金整体呈现净赎回趋势，偏股混合型基金净赎回天数最多（14天）。
• 开放式基金保有量为27.46万亿元，环比增长0.13%；封闭式基金保有量为1491.79亿元，环比增长1.7%。

私募基金情况

• 8月存续私募基金15.29万只，环比增长0.05%。
• 新备案私募基金数量1738只，环比增长25%；新备案规模559.69亿元，环比增长13.65%。
• 私募证券投资基金占比最大（63.74%），私募股权投资基金和创业投资基金新备案数量和规模均有显著增长。

风险提示

• 本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化，投资需谨慎。

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