20161030-兴业证券-银行业资金流向周报_20页_683kb

银行业资金流向周报总结（2016.10.24-2016.10.30）

核心内容概览

本周银行业整体资金呈现净流入态势，但市场整体资金流动以净流出为主。沪指报收于3104.27点，深成指报收于10711.04点，全周市场资金净流出86.06亿元，其中大单资金净流出77.00亿元，特大单资金净流出9.06亿元。而银行业则实现净流入17.41亿元，周涨幅为0.39%，略高于沪深300指数的0.37%涨幅。

主要观点

1. 全市场资金流向

• 净流入情况：全周仅周一实现资金净流入，金额为96.50亿元，其余交易日均为净流出。
• 行业表现：11个GICS一级行业中，金融业是唯一实现资金净流入的行业，净流入金额为27.92亿元，占A股流通市值的0.04%。
• 资金流出最大行业：工业行业资金净流出最大，金额为267.38亿元。

2. 银行业资金流向

• 净流入金额：银行业全周净流入17.41亿元，其中周一净流入最多，为21.11亿元。
• 成交额：全周银行业成交额为449.89亿元。
• 超额收益：银行业区间超额收益率为0.02%，略高于市场平均水平。
• 个股表现：
  • 净流入最大：农业银行净流入2.48亿元，招交通银行净流入2.24亿元。
  • 净流入占比最高：江苏银行净流入资金占A股流通市值的1.65%。

3. 融资融券市场情况

• 融资市场：
  • 买入额：本周融资买入额为1379.74亿元，偿还额为1320.37亿元。
  • 融资余额：截至本周四，融资余额为9123.08亿元，较上周五增加139.92亿元。
  • 融资买入额最高：中国银行以5.57亿元居首，平安银行以5.16亿元次之。
  • 融资余额最高：兴业银行以59.99亿元居首，民生银行以56.98亿元次之。
• 融券市场：
  • 卖出量：本周融券卖出量为1.70亿股。
  • 融券余量最高：中国银行以1785万股居首。
  • 融券卖出量最高：北京银行以782万股居首，光大银行以495万股次之。

4. 大宗交易情况

• 交易数量：本周银行业共发生12笔大宗交易。
• 折价率：
  • 光大银行：10月27日以0.52%的折价率成交42398.26万股，金额为161113.38万元；另以0.52%的折价率成交30001.73万股，金额为114006.57万元。
  • 北京银行：10月25日以3.19%的折价率成交3985.38万股，金额为36266.96万元。
• 其他交易：
  • 平安银行在10月27日和24日分别以0.11%和-9.97%的折价率成交。
  • 中国银行在多个交易日出现折价交易，折价率在-9.83%至-0.29%之间。
  • 民生银行在多个交易日出现溢价交易，折溢价率在-10.02%至4.76%之间。

关键信息

资金流向统计

• 全周市场资金净流出86.06亿元，其中大单资金净流出77.00亿元，特大单资金净流出9.06亿元。
• 银行业净流入17.41亿元，占全周资金净流入的20.13%。

融资融券市场

• 融资买入额为1379.74亿元，偿还额为1320.37亿元。
• 融券卖出量为1.70亿股，融券余额为39.61亿元。
• 融资余额增加139.92亿元，融券余额减少0.08亿元。

大宗交易

• 光大银行在10月27日成交两笔大宗交易，折价率均为0.52%。
• 北京银行在10月25日成交一笔大宗交易，折价率3.19%。
• 平安银行、中国银行、民生银行等在多个交易日出现大宗交易，折价率在-10.02%至4.76%之间。

风险提示

• 监管政策变化：可能对银行业产生重大影响。
• 银行存款上浮：可能影响银行盈利能力。
• 信贷资产信用风险：可能影响银行资产质量。