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银行业资金流向周报总结（2016.08.29-2016.09.04）

核心内容概述

本报告总结了2016年8月29日至9月4日期间，中国银行业资金流向、融资融券市场情况及大宗交易情况。整体来看，市场资金持续净流出，银行业资金流向表现复杂，部分个股出现资金净流入，融资融券市场呈现一定的活跃度，大宗交易发生较少但折价率较高。

主要观点

1. 市场资金流向统计

• 全市场资金流向：

  • 本周沪指报收于3067.35点，深成指报收于10640.42点。
  • 全周市场资金净流出215.59亿元，其中特大单净流入158.55亿元，大单净流出57.04亿元。
  • 周四净流出金额最大，为80.18亿元。

• 行业资金流向：

  • 11个GICS一级行业均实现资金净流出，工业行业净流出金额最大，为249.35亿元。
  • 金融业和房地产业资金净流入占市值比重最高，均为-0.03%。

• 银行业资金流向：

  • 中信银行指数周涨幅为0.38%，沪深300指数涨幅为0.21%。
  • 银行业仅周二和周三实现资金净流入，全周净流出5.96亿元。
  • 全周成交额为442.70亿元，银行业超额收益率为0.16%。

2. 融资融券市场情况

• 全市场融资融券数据：

  • 融资买入额2012.55亿元，偿还额1998.41亿元，融资余额增加14.14亿元至8991.07亿元。
  • 融券卖出量3.22亿股，融券余额增加2.79亿元至39.14亿元。

• 银行业个股融资融券情况：

  • 民生银行融资买入额最高，为7.11亿元；兴业银行融资余额均值最高，为62.29亿元。
  • 民生银行融券卖出量最高，为2208万股；融券余量均值最高，为1521万股。
  • 南京银行净融资/总市值指标最高，为0.206，显示出较高的做多活跃度。

3. 大宗交易情况

• 本周银行业发生2笔大宗交易：
  • 8月30日，华夏银行以3.94%折价率成交40万股，成交金额为400万元。
  • 8月30日，交通银行以7.97%折价率成交230万股，成交金额为1221.3万元。
• 从历史数据看，北京银行、民生银行和平安银行等在近期也发生多笔大宗交易，折价率多为负值，显示市场存在一定的抛压。

关键信息

资金流向

• 全周净流出：215.59亿元。
• 银行业净流出：5.96亿元。
• 资金净流入金额/A股流通市值最高：工商银行为11.77%。
• 资金净流入金额最大：北京银行为2.24亿元。

融资融券

• 融资买入额：民生银行7.11亿元，兴业银行5.98亿元。
• 融资余额均值：兴业银行62.29亿元，民生银行48.48亿元。
• 融券卖出量：民生银行2208万股，兴业银行911万股。
• 融券余量均值：民生银行1521万股，兴业银行4.94万股。

大宗交易

• 交易日期：8月30日（华夏银行、交通银行）。
• 折价率：华夏银行3.94%，交通银行7.97%。
• 成交金额：华夏银行400万元，交通银行1221.3万元。

风险提示

• 监管政策变化：可能对银行业产生重大影响。
• 存款上浮比例提高：可能影响银行的净息差。
• 信贷资产信用风险暴露：可能对银行的资产质量造成压力。

数据来源与注释

• 数据来源：Wind，兴业证券研究所。
• 注：净流入金额 = 特大单净买入金额 + 大单净买入金额；金额流入率 = 净流入资金 / 成交额。