20180814-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年8月14日的融资融券日报，涵盖市场回顾、标的股票事件提示及事件投资组合操作等内容，由信达证券研发中心发布。报告中特别提示，事件投资组合的收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点

融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8746.39亿元，较前一交易日增长0.15%。其中，融资余额为8674.19亿元（+0.14%），融券余额为72.2亿元（+0.91%）。
市场指数表现：创业板指上涨1.3%，表现最好；上证综指下跌0.34%，表现最弱。
行业表现：计算机、通信、钢铁、国防军工、电子等行业涨幅较大，而银行、房地产、食品饮料、非银金融、家用电器等行业表现较弱。
标的股票表现：涨幅前五为卫星石化、卫士通、中国软件、四维图新、游久游戏；跌幅前五为海航基础、誉衡药业、飞马国际、一拖股份、兴发集团。
大宗交易：上一交易日有10只标的股票发生大宗交易，包括包钢股份、新湖中宝、广誉远等。
停牌与复牌：今日共有29只标的股票停牌，1只复牌（亚邦股份）。
大股东增减持：今日有3只股票被大股东增持（海格通信、天士力、海欣股份），3只股票被大股东减持（浪潮信息等）。
增发事件：共有2只股票涉及增发事件，分别为中粮糖业（股东大会通过）和科力远（董事会预案）。
分红送转事件：22只股票涉及分红送转事件，其中5只为实施公告日，17只为股权登记日。
业绩预告：今日有8只股票发布业绩预告，包括海亮股份、科大讯飞、陕天然气等。
限售股解禁：未来7个交易日有8只股票涉及限售股解禁，包括东阳光科、汤臣倍健、北斗星通等。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

融资融券余额：8746.39亿元，增长0.15%。
融资买入额：243.23亿元，增长17.18%。
融资偿还额：231.12亿元，下降3.84%。
市场指数：创业板指上涨1.3%，上证综指下跌0.34%。

二、行业表现

涨幅较大的行业：计算机（+2.77%）、通信（+2.14%）、钢铁（+1.52%）、国防军工（+1.51%）、电子（+1.22%）。
跌幅较大的行业：银行（-1.52%）、房地产（-1.16%）、食品饮料（-1.06%）、非银金融（-1%）、家用电器（-0.66%）。

三、标的股票表现

涨幅前五名：卫星石化（+10.02%）、卫士通（+9.99%）、中国软件（+9.99%）、四维图新（+9.98%）、游久游戏（+9.98%）。
跌幅前五名：海航基础（-10.04%）、誉衡药业（-10.02%）、飞马国际（-10%）、一拖股份（-6.98%）、兴发集团（-6.06%）。
五日量比前五名：好当家（4.27）、西藏城投（3.9）、东方通信（3.58）、登海种业（3.42）、游久游戏（3.38）。

四、标的股票事件提示

停牌与复牌：今日共有29只股票停牌，1只复牌（亚邦股份）。
大股东增减持：3只股票被大股东增持（海格通信、天士力、海欣股份），3只股票被大股东减持（浪潮信息等）。
增发事件：2只股票涉及增发事件，分别为中粮糖业（股东大会通过）和科力远（董事会预案）。
分红送转事件：22只股票涉及分红送转，其中5只为实施公告日，17只为股权登记日。
业绩预告：8只股票发布业绩预告，包括海亮股份、科大讯飞、陕天然气等。
限售股解禁：未来7个交易日有8只股票涉及限售股解禁，包括东阳光科、汤臣倍健、北斗星通等。

五、事件投资组合操作

今日建仓股票：久立特材（业绩预增）、乐普医疗（业绩预增）。
今日拟平仓股票：杰瑞股份、东方财富。
组合历史收益：上一交易日组合收益率为0.5%，累计收益率为121%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指83.17、61.89及100.37个百分点。

结构清晰总结

市场回顾

融资融券规模：
- 沪深两市融资融券余额为8746.39亿元，增长0.15%。
- 融资余额为8674.19亿元，增长0.14%。
- 融券余额为72.2亿元，增长0.91%。
市场指数表现：
- 创业板指上涨1.3%，上证综指下跌0.34%。
- 5日涨跌幅：创业板指上涨6.28%，上证综指上涨2.98%。
- 10日涨跌幅：创业板指下跌1.81%，中小板指下跌3.87%。
- 20日涨跌幅：上证综指下跌1%，中小板指下跌5.76%。
ETF基金表现：
- 涨幅前三：华夏中小板ETF（+0.82%）、交银180治理ETF（+0.78%）、南方中证500ETF（+0.62%）。
- 跌幅前三：国投瑞银沪深300金融地产ETF（-1.4%）、国泰上证180金融ETF（-1.33%）、易方达恒生H股ETF（-1.27%）。
标的股票表现：
- 涨幅前五：卫星石化、卫士通、中国软件、四维图新、游久游戏。
- 跌幅前五：海航基础、誉衡药业、飞马国际、一拖股份、兴发集团。
- 五日量比前五：好当家、西藏城投、东方通信、登海种业、游久游戏。
资金流动情况：
- 金额流入率前五：飞马国际（101.61%）、誉衡药业（100%）、海航基础（99.9%）、生物股份（44.74%）、国药一致（43.94%）。
- 开盘金额流入率前五：飞马国际（56.69%）、誉衡药业（40.94%）、海欣股份（38.47%）、生物股份（29.3%）、海航基础（29.08%）。
- 尾盘金额流入率前五：振华重工（17.82%）、奥瑞金（17.66%）、广汇汽车（17.54%）、酒钢宏兴（17.52%）、香溢融通（17.46%）。
融资余额占比及增速：
- 占比前十：全柴动力（25.69%）、数码科技（20.83%）、恒泰艾普（20.56%）等。
- 增速前十：六国化工（+14.55%）、洋河股份（+13.03%）、兰石重装（+12.69%）等。