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2017年10月30日策略日报总结

核心内容概述

本报告为2017年10月30日的股市策略分析，涵盖A股、港股、美股、亚太市场、利率及大宗商品等多方面数据，旨在为投资者提供市场趋势、资金流动及技术分析的参考。

主要观点

• A股市场：上个交易日延续震荡收红，整体呈震荡上行趋势。量能相对放大，但15分钟线走弱，盘中或有震荡整理预期。日线指标尚未出现明显卖点，技术面显示仍有一定支撑。
• 融资融券：10月26日，A股融资余额环比增长74.33亿元，融券余额环比增长76.59亿元，融资余额减融券余额环比增长72.06亿元，显示市场融资需求持续增加。
• 沪港通、深港通：10月27日，沪股通与深股通净买入金额合计0.77亿元，累计净买入金额达3280.22亿元。港股通净买入金额达38.55亿港元，累计净买入金额达6335.43亿港元。
• 海外市场：美股三大股指全线收涨，道琼斯工业平均指数上涨0.14%，标普500指数上涨0.81%，纳斯达克指数上涨2.20%。欧洲及亚太市场也呈现上涨态势。
• 利率变化：SHIBOR隔夜利率上涨2.44BP至2.7181%，银行间质押式回购加权利率隔夜上涨9.24BP至2.9006%，国债十年期收益率上涨4.97BP至3.8266%。
• 大宗商品：黄金与原油价格均上涨，COMEX黄金期货上涨0.17%，WTI与布伦特原油期货分别上涨2.39%与1.92%。铜价下跌，COMEX铜期货下跌2.33%，LME铜期货下跌0.34%。
• 汇率波动：美元指数小幅上行，欧元、英镑、日元及港币兑美元均下跌。人民币兑美元即期汇率与中间价均出现小幅贬值。

关键信息

A股市场表现

• 整体趋势：延续震荡上行，但赚钱效应不强。
• 板块表现：
  • 涨幅前五：饮料制造（4.28%）、保险（3.48%）、通信运营（2.28%）、银行（1.77%）、其他休闲服务（1.77%）。
  • 跌幅前五：黄金（-2.59%）、金属非金属新材料（-2.35%）、运输设备（-2.21%）、其他采掘（-2.15%）、煤炭开采（-1.47%）。
• 个股表现：
  • 涨幅前五：同洲电子（10.00%）、东凌国际（9.95%）、赫美集团（8.26%）、中远海科（7.85%）、贵州茅台（7.36%）。
  • 跌幅前五：胜利精密（-9.80%）、新华都（-9.01%）、印纪传媒（-8.56%）、悦达投资（-7.43%）、华新水泥（-7.06%）。

融资融券数据

• 融资余额：10月26日为9920.43亿元，环比增长74.33亿元。
• 融券余额：10月26日为9872.96亿元，环比增长72.06亿元。
• 融资融券余额：10月26日为9967.89亿元，环比增长76.59亿元。

沪港通与深港通数据

• 沪股通与深股通：当日净买入成交0.77亿元，累计净买入金额达3280.22亿元。
• 港股通：当日净买入成交38.55亿港元，累计净买入金额达6335.43亿港元。

利率情况

• SHIBOR利率：隔夜利率上涨2.44BP至2.7181%，一周利率上涨0.89BP至2.8788%。
• 银行间质押式回购加权利率：隔夜上涨9.24BP至2.9006%，一周下跌14.90BP至3.5910%。
• 国债收益率：10年期收益率上涨4.97BP至3.8266%。

大宗商品价格

• 黄金：COMEX黄金期货上涨0.17%，报收1271.80美元/盎司。
• 原油：WTI原油期货上涨2.39%，报收53.90美元/桶；布伦特原油期货上涨1.92%，报收60.44美元/桶。
• 铜：COMEX铜期货下跌2.33%，报收3.1035美元/磅；LME铜期货下跌0.34%，报收6830美元/吨。

市场评级

市场指数评级

• 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%。
• 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间。
• 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%。

行业指数评级

• 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%。
• 标配：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间。
• 低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%。

公司股票评级

• 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%。
• 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间。
• 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间。
• 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间。
• 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%。

风险提示与免责条款

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 报告基于公开资料，不保证信息的真实性、准确性和完整性。
• 东海证券可能发布不同结论的报告。
• 报告内容可能因时间变化而变化，建议关注后续研究报告。
• 本报告仅限东海证券客户、员工及授权机构与个人阅读。

分析师信息

• 应晓明：东海证券研究所副所长，证券从业14年。
• 王洋：东海证券研究所宏观策略组研究员，证券从业7年，擅长技术分析。

联系方式

• 上海东海证券研究所
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