20230709-东证期货-国债期货周度报告_国债模型日线级别出现空头信号_11页_849kb

国债期货周度报告总结

市场焦点

• 国内事件：6月财新制造业PMI为50.5，连续两个月扩张；6月末外汇储备升至3193亿美元；金融管理部门对蚂蚁集团罚款7123亿元；国务院总理李强会见美国财政部长耶伦；证监会启动公募基金费率改革。
• 国际事件：美联储会议纪要暗示可能进一步加息；6月非农就业低于预期；6月ISM非制造业指数创四个月新高。
• 其他地区：伊朗正式加入上合组织。

投资建议与策略

• 国债期货信号：十年期国债期货主力日线CTA模型显示空头信号，周线模型空头信号，但月度模型多头信号；利率曲线模型看陡峭。
• 其他资产：国内黑色商品和有色金属指数月线空头信号；农产品指数月线多头信号；欧美通胀缓和，美元指数月线空头信号减弱；伦敦金现和布伦特油价周线多头信号；纳斯达克指数月线多头信号。
• 策略净值：套利组合净值为329；5年期国债现货和对冲组合净值分别为11140和11185；10年期国债现货和对冲组合净值分别为11304和11531。

风险提示

• 投资者应根据自身情况对策略进行止损或止盈操作，以防策略未达预期。