20240317-东证期货-国债期货周度报告_国债模型日线级别出现空头信号_11页_708kb

国债期货报告分析总结

国债市场宏观焦点

• 国内：2月末M2同比增长8.7%，前两个月社会融资规模增量累计同比少增11万亿元；证监会修订实施《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》。
• 美国：2月PPI同比上涨16%，为2023年9月以来最大涨幅；2月零售销售环比增长0.6%；美国法院勒令SEC暂缓气候信披制度；拜登和特朗普锁定2024年总统选举候选人提名。
• 欧洲及其他：法国2月调和CPI同比上涨32%；阿根廷央行基准利率下调至8.0%。

投资建议及信号

• 十年期国债期货主力日线级别多头信号，但周线级别空头信号，2024年3月国债月度模型空头信号。
• 国内黑色商品指数月线级别空头信号；化工、有色金属、农产品指数月线级别信号中性；离岸人民币月线级别出现升值信号；创业板指数月线级别多头信号；美元指数月线级别信号中性；伦敦金现周线级别多头信号减弱。
• 策略性能：套利组合净值344，5年期国债现货组合净值11489，对冲组合净值11601；10年期国债现货组合净值11759，对称方案组合净值11798。

风险提示

报告提供投资建议，但未构成正式交易推荐，建议投资者根据自身情况操作止损或止盈，避免策略未达预期的风险。