20220606-山西证券-融资融券周报2022年第21期_12页_662kb

报告摘要

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第21期融资融券周报，涵盖A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券数据。报告主要分析了融资融券市场概况、存量与流量变化、行业与个股表现，并对科创板与注册制创业板进行了专项分析。

主要观点

融资融券市场整体表现

市场概况：截至2022年6月2日，两市融资融券余额为15,143.64亿元，其中融资余额14,407.05亿元，融券余额736.59亿元。
变化趋势：融资余额较前一周减少0.21%，融券余额减少5.69%。
交易规模：5月30日至6月2日期间，融资买入交易规模为2395.50亿元，融券卖出股数为22.03亿股。
融资占比：融资买入额占A股市场成交额比例为6.80%，较前值略有下降。

行业融资存量分析

融资余额居前行业：医药生物、非银金融、电子、电力设备、有色金属。
杠杆资金占比高行业：非银金融（5.67%）、石油石化（5.39%）、有色金属（5.38%）、钢铁（5.19%）、农林牧渔（5.11%）。
融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、兴业银行、东方财富等20只股票。
杠杆资金占比高个股：仁东控股（47.76%）、全柴动力（21.49%）、国机汽车（20.76%）、江南水务（20.69%）、外高桥（19.70%）等。

行业融资流量分析

净融资买入额占周交易额比例前五行业：银行（1.31%）、公用事业（0.56%）、建筑装饰（0.56%）、汽车（0.51%）、交通运输（0.44%）。
行业涨跌幅：银行下跌1.02%，公用事业上涨1.19%，建筑装饰下跌1.82%，汽车上涨7.76%，交通运输上涨1.15%。

个股融资流量分析

融资净买入额占周交易额比例前五个股：路德环境（17.86%）、万通发展（16.28%）、顺发恒业（12.22%）、民生银行（12.14%）、达仁堂（11.23%）。
个股涨跌幅：路德环境上涨10.25%，万通发展上涨2.87%，顺发恒业下跌1.81%，民生银行下跌2.07%，达仁堂上涨0.59%。

科创板融资融券分析

融资融券余额：截至2022年6月2日，科创板融资融券余额为712.01亿元，较前一周增加2.06%。
融资与融券余额：融资余额564.58亿元（+1.02%），融券余额147.43亿元（+6.26%）。
融资买入与融券卖出：5月30日至6月2日，融资买入148.51亿元，融券卖出30.01亿元。
融资余额居前个股：中芯国际、君实生物、天合光能、中微公司、华润微。
融券余额居前个股：中芯国际、沪硅产业、天合光能、中控技术、和辉光电。
杠杆资金占比高个股：炬芯科技、品茗股份、灿勤科技、威高骨科、鸿泉物联（融资余额占自由流通市值比达10.9%以上）。
融资净买入额居前个股：路德环境（17.86%）、三旺通信（10.88%）、奥普特（10.59%）、杭州柯林（10.51%）、方邦股份（8.35%）。

注册制创业板融资融券分析

融资融券余额：截至2022年6月2日，注册制创业板融资融券余额为213.89亿元，较前一周减少2.96%。
融资与融券余额：融资余额198.75亿元（-1.27%），融券余额15.15亿元（-20.79%）。
融资买入与融券卖出：5月30日至6月2日，融资买入64.90亿元，融券卖出3.69亿元。
融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、海力风电、拓新药业、义翘神州。
融券余额居前个股：爱美客、金龙鱼、中伟股份、拓新药业、中科江南。
杠杆资金占比高个股：海力风电（12.23%）、张小泉（11.33%）、中红医疗（10.14%）、锋尚文化（9.48%）、泽宇智能（9.37%）。
融资净买入额居前个股：华业香料（8.56%）、明月镜片（6.23%）、泽宇智能（5.19%）、金三江（3.97%）、家联科技（3.33%）。

关键信息

融资余额：整体融资余额下降，但部分行业如医药生物、非银金融、电子等仍保持较高水平。
杠杆资金占比：非银金融、石油石化、有色金属等行业的杠杆资金占比超过5%。
融资净买入：部分个股如路德环境、万通发展、顺发恒业等融资净买入额占周交易额比例较高，表明市场对其看好。
科创板与注册制创业板：科创板融资余额略有上升，注册制创业板则有所下降，但部分个股如金龙鱼、爱美客等融资余额较高。
市场波动：报告提及投资评级与风险评级体系，为投资者提供参考。

投资评级与风险提示

公司评级：买入（预计涨幅领先相对基准指数15%以上）、增持（预计涨幅介于5%-15%之间）、中性（预计涨幅介于-5%-5%之间）、减持（预计涨幅介于-5%至-15%之间）、卖出（预计涨幅落后相对基准指数-15%以上）。
行业评级：领先大市（预计涨幅超越相对基准指数10%以上）、同步大市（预计涨幅介于-10%至10%之间）、落后大市（预计涨幅落后相对基准指数-10%以上）。
风险评级：A（预计波动率小于等于相对基准指数）、B（预计波动率大于相对基准指数）。
免责声明：山西证券不保证数据准确性，不承担因使用报告内容而产生的任何损失责任。投资者应谨慎决策。

总结

本报告全面分析了2022年5月30日至6月2日期间A股市场、科创板及注册制创业板的融资融券情况。整体市场融资余额下降，但部分行业与个股仍表现出较强的融资意愿与市场关注度。投资者可参考融资净买入额占周交易额比例及杠杆资金占比等指标，评估市场动向与个股表现。报告强调了数据的参考性质，提醒投资者注意风险，并遵守相关法规。

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