20221011-东兴证券-基金市场跟踪_中小盘宽基ETF资金净流入_医药主题基金业绩优异_18页_1mb

报告摘要

中小盘宽基ETF资金净流入，医药主题基金业绩优异

核心内容

A股市场表现：上周A股市场继续回调，上证指数周度下跌2.07%，创业板指下跌0.65%。其中，中证1000指数跌幅最大，为3.75%，而沪深300指数和上证50指数跌幅较小，分别为1.33%和0.75%。
ETF市场活跃度：上周已上市ETF日均成交额为588.48亿元，较前一周有所提高。股票型ETF日均成交额最高，达388.14亿元，跨境ETF日均成交额为117.90亿元。
ETF资金流向：股票型ETF资金净流入158.99亿元，跨境ETF净流入6.49亿元，而商品型ETF和债券型ETF分别净流出2.13亿元和7.75亿元。宽基ETF整体净流入167.85亿元，其中中证1000ETF净流入最多，达48.40亿元，其次是沪深300ETF和中证500ETF，分别净流入43.73亿元和38.60亿元。
主题/行业ETF表现：金融地产、周期、高端制造等板块ETF资金净流入，而医药生物、消费、TMT等主题ETF资金净流出。非银ETF净流入13.69亿元，疫苗ETF净流出9.31亿元。
增强策略ETF表现：部分增强策略ETF表现优于业绩基准，其中景顺长城中证500增强策略ETF和南方中证500增强策略ETF的复权单位净值增长率及二级市场涨幅均超过业绩比较基准。
主动权益基金表现：尽管市场回调，仍有部分主动权益基金获得正收益，如中融医疗健康精选A、中金新医药A、中海医疗保健、博时健康成长主题双周定期可赎回A、创金合信医疗保健行业A，收益率分别为9.11%、9.03%、7.57%、7.41%、7.23%。
基金仓位：普通股票型基金规模加权平均股票仓位为87.98%，偏股混合型基金为85.88%，与5个交易日前相比均小幅下降。
ETF申报与上市情况：上周有5只ETF提交申报材料，包括中证主要消费ETF和创业板50ETF。本周有一只ETF上市，即华安中证数字经济主题ETF，上市交易份额为15.38亿份。
风险提示：报告内容基于历史数据统计和建模，模型在政策和市场环境变化时可能失效。

主要观点

中小盘宽基ETF资金流入显著：中证1000ETF在宽基ETF中资金净流入最大，显示投资者对中小盘股票的偏好。
医药主题基金表现突出：医药主题基金平均收益率为5.41%，部分基金如中金新医药A和中海医疗保健分别获得9.03%和7.57%的收益率，显示出医药行业的强劲表现。
ETF市场活跃度提升：股票型ETF日均成交额增长，ETF整体交易活跃度提高，显示出市场对ETF产品的持续兴趣。
增强策略ETF表现良好：部分增强策略ETF在市场回调背景下仍表现优于业绩基准，说明其策略的有效性。
基金仓位略有下降：普通股票型基金和偏股混合型基金仓位下降，表明市场情绪较为谨慎。
ETF申报与上市动态：多家基金公司申报新的ETF产品，显示出市场对ETF产品的持续关注和需求。

关键信息

ETF成交额：股票型ETF日均成交额为388.14亿元，跨境ETF为117.90亿元，商品型ETF为16.35亿元，债券型ETF为66.09亿元。
ETF资金净流入：股票型ETF净流入158.99亿元，跨境ETF净流入6.49亿元，宽基ETF净流入167.85亿元，其中中证1000ETF净流入48.40亿元。
主题/行业ETF资金流向：金融地产ETF净流入14.30亿元，周期ETF净流入4.64亿元，高端制造ETF净流入2.48亿元。医药生物ETF净流出22.58亿元，消费ETF净流出5.67亿元，TMTETF净流出0.37亿元。
增强策略ETF表现：国泰沪深300增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF、招商沪深300增强策略ETF等表现优于业绩基准。
主动权益基金：中融医疗健康精选A、中金新医药A、中海医疗保健、博时健康成长主题双周定期可赎回A、创金合信医疗保健行业A等表现较好。
基金仓位：普通股票型基金和偏股混合型基金平均股票仓位分别为87.98%和85.88%，与5个交易日前相比小幅下降。
ETF申报与上市：南方基金与博时基金申报了中证主要消费ETF，鹏华基金与景顺长城基金申报了创业板50ETF。本周华安中证数字经济主题ETF上市。

结构清晰总结

1. 上周市场回顾

股票市场表现：A股市场继续回调，上证指数下跌2.07%，创业板指下跌0.65%。其中，中证1000指数跌幅最大，为3.75%。
债券市场表现：中证信用指数下跌0.11%，中证国债指数下跌0.45%。

2. ETF市场跟踪

ETF成交情况：上周已上市ETF日均成交额为588.48亿元，股票型ETF成交额最高，为388.14亿元，跨境ETF为117.90亿元。
ETF资金流向：股票型ETF净流入158.99亿元，跨境ETF净流入6.49亿元，商品型ETF和债券型ETF分别净流出2.13亿元和7.75亿元。
宽基ETF资金流入：宽基ETF整体净流入167.85亿元，中证1000ETF净流入最多，为48.40亿元。
主题/行业ETF资金流向：金融地产ETF净流入14.30亿元，周期ETF净流入4.64亿元，高端制造ETF净流入2.48亿元。医药生物ETF净流出22.58亿元，消费ETF净流出5.67亿元，TMTETF净流出0.37亿元。
增强策略ETF表现：部分增强策略ETF表现优于业绩基准，如景顺长城中证500增强策略ETF和南方中证500增强策略ETF。
ETF申报与上市情况：上周有5只ETF提交申报材料，本周有1只ETF上市，即华安中证数字经济主题ETF。