20260521-五矿期货-黑色期权早报_14页_4mb

黑色期权市场分析总结

核心内容概览

本文档汇总了玻璃、铁矿石、螺纹钢、纯碱及锰硅等黑色期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议，旨在为投资者提供市场动态与策略参考。

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玻璃期权

标的行情

• FG609合约昨日收盘价为1013元，较前日下跌14元，跌幅为1.36%。
• 成交量为940701万手，较前日增加101996万手。
• 持仓量为1625280万手，较前日增加50157万手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年均值37.48%上方波动。
• 持仓量PCR为0.5151，处于近一年77.96%的水平。
• 压力位为1540，支撑位为1000。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如：B_FG2607C1000, B_FG2607P910

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铁矿石期权

标的行情

• i2609合约昨日收盘价为800元，较前日上涨1.5元，涨幅为0.18%。
• 成交量为167577万手，较前日减少66815万手。
• 持仓量为651104万手，较前日减少8321万手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年均值22.07%上方波动。
• 持仓量PCR为1.2216，处于近一年63.27%的水平。
• 压力位为830，支撑位为800。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：无（期权主力合约接近到期）

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螺纹钢期权

标的行情

• rb2610合约昨日收盘价为3189元，较前日下跌8元，跌幅为0.25%。
• 成交量为665323万手，较前日减少35420万手。
• 持仓量为1851770万手，较前日减少21857万手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年均值16.76%上方波动。
• 持仓量PCR为1.0318，处于近一年98.78%的水平。
• 压力位为3200，支撑位为2600。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如：B_RB2607C3600，B_RB2607P2950

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纯碱期权

标的行情

• SA609合约昨日收盘价为1178元，较前日下跌16元，跌幅为1.34%。
• 成交量为598971万手，较前日增加174126万手。
• 持仓量为1242460万手，较前日增加48500万手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年均值32.80%上方波动。
• 持仓量PCR为0.365，处于近一年67.35%的水平。
• 压力位为1580，支撑位为1100。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如：B_SA2607C1200，B_SA2607P1100

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锰硅期权

标的行情

• SM607合约昨日收盘价为5920元，较前日上涨0元，涨幅为0.00%。
• 成交量为174337万手，较前日减少18747万手。
• 持仓量为410095万手，较前日减少1741万手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年均值22.52%上方波动。
• 持仓量PCR为0.5284，处于近一年34.69%的水平。
• 压力位为6500，支撑位为5900。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：无

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