20260521-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权市场分析总结
核心内容概览
本报告分析了豆类及主粮期权市场近期走势，包括豆一、豆二、玉米、淀粉、豆粕和菜籽粕的期权品种。报告提供了市场数据、期权因子分析及策略建议。
豆一（A）期权
标的行情
- 最新价：4749元
- 涨跌：-24元，跌幅：-0.50%
- 成交量：198247万手，较前日减少9281万手
- 持仓量：288976万手，较前日减少4670万手
期权因子
- 成交量PCR：0.66，较前日下降0.04
- 持仓量PCR：0.83，较前日下降0
- 隐含波动率：加权隐波率15.90%，年平均隐波率14.85%，HISV20：16.82%
- 压力位：5400元，支撑位：4600元
策略建议
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态调整持仓头寸，保持delta中性。建议策略：S_A2607P4650和S_A2607C4850
豆二（B）期权
标的行情
- 最新价：3641元
- 涨跌：+37元，涨幅：+1.02%
- 成交量：227983万手，较前日减少51286万手
- 持仓量：177874万手，较前日增加313万手
期权因子
- 成交量PCR：0.68，较前日上升0.27
- 持仓量PCR：0.75，较前日上升0.07
- 隐含波动率：加权隐波率21.13%，年平均隐波率16.12%，HISV20：17.37%
- 压力位：3650元，支撑位：3550元
策略建议
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态调整持仓头寸，保持delta中性。建议策略：S_B2606P3500和S_B2606C3700
玉米（C）期权
标的行情
- 最新价：2351元
- 涨跌：-8元，跌幅：-0.33%
- 成交量：542335万手，较前日增加8210万手
- 持仓量：1169320万手，较前日减少8021万手
期权因子
- 成交量PCR：0.42，较前日上升0.01
- 持仓量PCR：0.46，较前日上升0.01
- 隐含波动率：加权隐波率12.50%，年平均隐波率11.67%，HISV20：9.86%
- 压力位：2500元，支撑位：2340元
策略建议
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态调整持仓头寸，保持delta中性。建议策略：S_C2607P2340和S_C2607C2420
淀粉（CS）期权
标的行情
- 最新价：2672元
- 涨跌：-13元，跌幅：-0.48%
- 成交量：136542万手，较前日减少6923万手
- 持仓量：312179万手，较前日增加2405万手
期权因子
- 成交量PCR：0.51，较前日上升0.09
- 持仓量PCR：0.73，较前日上升0.02
- 隐含波动率：加权隐波率11.55%，年平均隐波率12.49%，HISV20：9.75%
- 压力位：3000元，支撑位：2700元
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。建议策略：B_CS2607P2750，S_CS2607P2600
- 波动性策略：无
豆粕（M）期权
标的行情
- 最新价：3025元
- 涨跌：+8元，涨幅：+0.26%
- 成交量：1083590万手，较前日减少241500万手
- 持仓量：2545070万手，较前日减少1932万手
期权因子
- 成交量PCR：0.62，较前日上升0.03
- 持仓量PCR：0.82，较前日上升0
- 隐含波动率：加权隐波率15.83%，年平均隐波率16.71%，HISV20：13.30%
- 压力位：3300元，支撑位：2950元
策略建议
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态调整持仓头寸，保持delta中性。建议策略：S_M2607P2750和S_M2607C2950
菜籽粕（RM）期权
标的行情
- 最新价：2375元
- 涨跌：+27元，涨幅：+1.14%
- 成交量：588253万手，较前日减少157081万手
- 持仓量：858009万手，较前日减少1067万手
期权因子
- 成交量PCR：0.54，较前日上升0.06
- 持仓量PCR：0.74，较前日上升0.01
- 隐含波动率：加权隐波率18.53%，年平均隐波率23.36%，HISV20：16.96%
- 压力位：2400元，支撑位：2200元
策略建议
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态调整持仓头寸，保持delta中性。建议策略：S_RM2607P2150和S_RM2607C2350
通用信息
免责声明
- 五矿期货有限公司为经中国证监会批准设立的期货经营机构，提供市场分析及数据。
- 报告信息基于可靠来源，但不保证其准确性，不承担由此引发的任何损失。
- 报告不提供定制化交易建议，建议读者独立评估交易策略，并咨询专业顾问。
版权声明
- 本报告版权归五矿期货有限公司所有。
- 未经书面许可，不得以任何形式复制、传播或存储本报告内容。
公司信息
- 公司总部：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
- 联系电话：400-888-5398
- 公司网址：www.wkqh.cn
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
