EBA欧洲银行-EBA-CP-2013-09-CP-on-Draft-RTS-on-Scenarios-For-Recovery-Plans_15页_373kb

总结：EBA关于恢复计划中使用情景范围的监管技术标准咨询文件

核心内容

本文件是欧洲银行管理局（EBA）发布的咨询文件，旨在征求对《关于信用机构和投资公司恢复与解决框架的指令》（RRD）下恢复计划中使用的情景范围的监管技术标准（RTS）草案的意见。该草案由EBA根据RRD第5(6)条制定，用于指导金融机构在制定恢复计划时应考虑的情景类型。

主要观点

• 目的：确保金融机构在面临严重财务压力时，能够有效测试其恢复计划的可行性和适应性，从而增强金融体系的稳定性，减少道德风险和系统性危机的可能性。
• 情景范围：恢复计划应涵盖三种类型的情景：
  • 系统性事件：对整个金融体系或实体经济有重大负面影响的事件。
  • 特有事件：对单个机构或集团有重大影响的事件。
  • 系统性与特有事件的结合：同时发生并相互作用的事件。
• 情景设计原则：
  • 情景应基于最相关于机构或集团的事件。
  • 情景应包含极端但合理的事件，且可能威胁机构或集团的生存。
  • 情景应评估对资本、流动性、盈利能力、支付结算和声誉的影响。
• 测试要求：机构需设计包括慢速和快速变化的情景，并确保恢复计划的测试具有充分的覆盖性。
• 合规成本：测试恢复计划的情景将产生额外的合规成本，但该标准有助于建立统一的测试基准，提升单一市场的效率。

关键信息

• 适用范围：该标准适用于信用机构和投资公司，要求其制定恢复计划并进行情景测试。
• 提交方式：公众意见需通过电子邮件提交至EBA-CP-2013-9@eba.europa.eu，并注明参考号“EBA/CP/2013/09”。
• 提交截止日期：2013年8月20日。
• 最终生效：该标准将在发布后第20天生效，并在所有欧盟成员国直接适用。
• 与RRD的关系：该RTS是基于RRD第5(5)条的要求，由EBA在与欧洲系统风险委员会（ESRB）协商后制定。
• 成本与收益分析：
  • 成本：主要由测试情景所需资源决定，对机构和国家监管机构（NSAs）均会产生影响。
  • 收益：确保恢复计划在统一标准下进行测试，有助于提升欧盟单一市场的运作效率和稳定性。

附件与问题

• 附件内容：
  • 成本效益分析：评估了该标准对机构和监管机构的影响，包括可能的成本和收益。
• 咨询问题：
  • Q01: 是否已起草用于测试恢复计划的财务压力情景？是否与草案RTS一致？
  • Q02: 是否开发了集团或单一机构特定的情景？
  • Q03: 是否认为草案RTS足以确保机构测试多种财务压力情景？
  • Q04: 是否需要开发多个情景？是否包括慢速或快速变化的事件？
  • Q05: 是否使用逆向压力测试作为情景设计的起点？
  • Q06: 相较于当前的逆向压力测试实践，开发财务压力情景是否会产生额外成本？
  • Q07: 是否认为草案中列出的事件类型最适用？是否需要考虑其他事件？
  • Q08: 是否有对草案RTS的一般或具体意见？
  • Q09: 草案中使用的定义和术语是否清晰？
  • Q10: 是否同意情景开发成本与机构规模/复杂性成正比？
  • Q11: 是否同意成本效益分析中的评估？是否有数据或证据支持不同意见？

监管技术标准的性质

• 该标准依据《欧盟法规》（EU）第1093/2010号第10条制定，作为欧盟法规的一部分，具有直接适用性和约束力。
• 通过制定统一的情景测试标准，有助于避免成员国监管机构之间出现不一致的要求，从而增强市场透明度和一致性。

总体目标

• 增强金融机构对危机的准备能力。
• 确保恢复计划在统一的基准情景下进行测试，以提高其有效性。
• 最小化纳税人对失败金融机构的支持损失。
• 提升欧盟金融体系的稳健性和抗风险能力。