20230316-光大期货-股指期货成交_持仓日度变化跟踪_2页_741kb
报告摘要
股指期货成交/持仓日度变化跟踪总结
核心内容概述
本文档提供了股指期货在某一天的成交和持仓数据，包括四个主要指数：上证50、沪深300、中证500 和中证1000。文档还包含各指数的基差、当次月价差、当季次月价差等关键指标的变化情况，数据来源为Wind，撰写人为韩颖朗。
主要指数数据概览
成交量（手）
| 指数 | 成交量（手） |
|---|---|
| 上证50期货 | 75,110 |
| 沪深300期货 | 114,847 |
| 中证500期货 | 109,682 |
| 中证1000期货 | 76,736 |
整体来看，成交量呈现分化趋势，沪深300和中证500成交量较高，而上证50和中证1000相对较低。
持仓量变化（手）
| 指数 | 持仓量（手） | 持仓变化（手） |
|---|---|---|
| 上证50期货 | 124,628 | -2,548 |
| 沪深300期货 | 205,623 | -4,884 |
| 中证500期货 | 290,426 | -8,878 |
| 中证1000期货 | 149,715 | -6,269 |
所有指数的持仓量均出现下降，其中中证500期货的持仓变化最大，为-8,878手。
持仓金额变化（亿元）
| 指数 | 单边持仓额（亿元） | 持仓金额变化（亿元） |
|---|---|---|
| 上证50期货 | 118.71 | -2.39 |
| 沪深300期货 | 294.26 | -7.20 |
| 中证500期货 | 499.56 | -13.20 |
| 中证1000期货 | 301.67 | -11.42 |
持仓金额普遍下降，中证500期货的持仓金额变化最大，为-13.20亿元。
基差变化（%）
| 指数 | 基差（%） |
|---|---|
| 上证50期货 | -0.04% |
| 沪深300期货 | -0.01% |
| 中证500期货 | 0.06% |
| 中证1000期货 | 0.05% |
基差整体偏弱，上证50和沪深300期货的基差为负，中证500和中证1000期货略有正向基差。
价差变化（%）
当次月价差
| 指数 | 价差（%） | 持仓量（手） |
|---|---|---|
| 上证50 | 0.20% | 23,744 |
| 沪深300 | 0.07% | 34,714 |
| 中证500 | -0.19% | 48,180 |
| 中证1000 | -0.41% | 26,182 |
上证50当次月价差为正，而其他指数均出现负向价差，表明市场对次月合约的预期偏弱。
当季次月价差
| 指数 | 价差（%） | 持仓量（手） |
|---|---|---|
| 上证50 | 0.17% | 39,949 |
| 沪深300 | -0.09% | 83,510 |
| 中证500 | -1.30% | 110,541 |
| 中证1000 | -1.66% | 56,232 |
中证500和中证1000的当季次月价差为负，表明市场对次季月合约的预期较弱。
次季月价差
| 指数 | 价差（%） | 持仓量（手） |
|---|---|---|
| 上证50 | -1.15% | 19,055 |
| 沪深300 | -1.58% | 34,938 |
| 中证500 | -2.94% | 81,470 |
| 中证1000 | -3.20% | 34,448 |
次季月价差普遍为负，且中证1000的价差最大，为-3.20%。
关键信息总结
- 成交量：沪深300和中证500的成交量较高，上证50和中证1000相对较低。
- 持仓量：所有指数的持仓量均出现下降，中证500期货的持仓变化最大。
- 持仓金额：所有指数的持仓金额均下降，中证500期货的持仓金额变化最大。
- 基差：上证50和沪深300期货的基差为负，中证500和中证1000期货略有正向基差。
- 价差：当次月价差中，上证50为正，其余为负；当季次月价差和次季月价差均为负，且中证500和中证1000的价差幅度较大。
数据来源与撰写人信息
- 撰写人：韩颖朗
- 从业资格号：F3039791
- 固定电话：021-80213726
- 数据来源：Wind
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