20230806-天风证券-金融工程_沪深300增强本年超额基准7.12__6页_654kb

戴维斯双击策略总结

戴维斯双击策略基于EPS和PE的双击效应，选择成长潜力高的股票，等待市盈率提升。2010-2017年回测年化收益2645%，超额基准2108%。今年以来累计绝对收益-0.94%，超额中证500指数-545%，周超额-188%。

净利润断层策略总结

净利润断层策略结合基本面超预期和股价跳空，寻找业绩超预期的股票样本。2010年至今回测年化收益3140%，超额基准2905%。今年以来累计绝对收益8.16%，超额基准指数366%，周超额-0.24%。

沪深300增强组合总结

基于投资者偏好因子（如GARP、成长、价值），构建增强沪深300组合。回测显示超额收益稳定。今年以来相对沪深300指数超额712%，周超额0.05%，月超额0.0%。

风险提示

模型依赖历史数据分析，存在失效风险；同时，市场风格变化可能导致策略失效。