20220117-国信证券-ETF周报_证券ETF下跌2.9_逆市净申购37亿_19页_1mb

ETF周报总结（2022年01月17日）

核心内容概览

本报告分析了2022年1月10日至1月14日期间股票型ETF的业绩表现、规模变动、估值情况及融资融券数据，同时对ETF管理人及新发行ETF进行了概述。

主要观点

ETF业绩表现

• 上周股票型ETF周度收益率中位数为 -1.31%。
• 创业板类ETF 涨跌幅中位数为 0.71%，表现最佳。
• 新能车ETF 涨跌幅中位数为 3.59%，在热点主题中表现最强。
• 证券ETF 涨跌幅中位数为 -2.90%，表现最弱。
• 商品型ETF 表现优于其他类型，周度收益率中位数为 1.57%。
• 跨境型ETF 周度收益率中位数为 1.45%。
• 债券型ETF 周度收益率中位数为 0.23%。
• 货币型ETF 周度收益率中位数为 0.03%。

ETF规模变动及净申赎

• 上周股票型ETF净申购 156.85亿元，总体规模增加 28.09亿元。
• 中证500ETF 净申购最多，为 21.24亿元。
• 大金融ETF 净申购最多，为 34.14亿元。
• 证券ETF 净申购最多，为 36.78亿元。
• 货币型ETF 净申购最多，为 96.05亿元，总体规模增加 96.49亿元。
• 银行ETF 净赎回最多，为 4.82亿元，规模减少 6.71亿元。

ETF基准指数估值情况

• 科创板、中证500ETF 的估值分位数相对较低。
• 大金融ETF 的估值分位数相对温和。
• 红利、银行ETF 的估值分位数相对较低。
• 与前周相比，沪深300、证券、ESGETF 的估值分位数明显降低。
• 新能车、军工、AIETF 的市盈率分位数较高，分别为 69.52%、57.85%、55.71%。
• 新能车、军工、AIETF 的市净率分位数较高，分别为 88.41%、86.77%、81.88%。

ETF融资融券情况

• 上周股票型ETF融资余额上升至 336.16亿元，融券余量上升至 45.64亿份。
• 证券ETF 和 上证50ETF 的日均融资买入额较高，分别为 2.35亿元 和 2.51亿元。
• 证券ETF 和 医药ETF 的日均融券卖出量较高，分别为 6.66万手 和 8.68万手。

关键信息

ETF管理人

• 华夏基金 已上市、非货币ETF总规模排名第一，达 2412亿元。
• 易方达基金 排名第二，总规模为 1402亿元。
• 华泰柏瑞基金 排名第三，总规模为 1045亿元。

新发行ETF

• 华宝中证港股通互联网ETF、汇添富中证电池主题ETF、华夏沪深300ESG基准ETF 将于本周发行。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

附录

板块ETF列表

• 科技ETF：规模变动 5.69亿元，净申购 14.04亿元，收益中位数 -1.02%
• 周期ETF：收益中位数 0.34%
• 大金融ETF：收益中位数 -2.84%
• 消费ETF：收益中位数 -0.35%

主题ETF列表

• 新能车ETF：收益中位数 3.59%
• 军工ETF：收益中位数 -2.73%
• 医药ETF：收益中位数 1.93%
• 证券ETF：收益中位数 -2.90%

图表摘要

• 图3：不同资产类别ETF周度业绩
• 图4：不同宽基ETF周度业绩
• 图5：不同板块ETF周度业绩
• 图6：不同主题ETF周度业绩
• 图15：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图16：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数
• 图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数
• 图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20

总结

• 上周股票型ETF整体表现不佳，周度收益率中位数为 -1.31%。
• 创业板类ETF、周期ETF、新能车ETF 在不同分类中表现较好。
• 证券ETF 净申购最多，达 36.78亿元。
• 华夏、易方达、华泰柏瑞 为ETF规模前三的基金管理人。
• 科创板、中证500ETF 的估值分位数相对较低，证券、ESGETF 的估值分位数明显降低。
• 融资余额 和 融券余量 均有所上升，证券ETF 和 上证50ETF 的融资买入额较高，证券ETF 和 医药ETF 的融券卖出量较高。