20221128-中诚信指数-债券指数周报总第27期_13页_1002kb
报告摘要
本周指数表现总结
核心内容
本周债券市场整体表现较为积极，宽基指数、策略指数和主题指数均呈现出不同程度的正收益。整体市场环境受到政策支持和市场情绪改善的影响，特别是在地产行业和高评级债券方面表现突出。
主要观点
宽基指数表现
- 整体收益：本周宽基指数收益大部分为正，其中1-3年产业债表现优于城投债。
- 评级差异：AAA级债券指数表现最佳，收益达0.26%，优于AA+及AA级别债券指数。
- 行业表现：地产行业指数收益最高，达0.81%，受益于近期出台的地产支持政策。建筑、交运、电力行业的信用债指数也表现较好，收益均在0.20%以上。
- 利率债表现：7-10年国开行债券指数收益优于1-3年国开行债券指数，分别为0.27%和0.15%。
策略指数表现
- 策略收益：本周策略指数大部分收益为正，1-3年指数中产业债投资级及投资级优选跑赢城投债。
- 最优策略：1-3年产业债投资级指数表现最优，收益为0.06%。
- 投资级优选：投资级优选指数的收益略低于投资级指数，但整体仍优于城投债相关指数。
主题指数表现
- 主题表现：本周主题指数中，中证中诚信城投债1-3年隐含评级AA+及以上指数、中证中诚信央企信用债指数表现较好。
- 其他主题：乡村振兴、胶东经济圈、广西城投债、山东AAA信用债、长三角、中部六省、京津冀、国股行债券精选、中高等级城农商行债券精选等主题指数也有所表现，收益在0.04%至0.29%之间。
关键信息
宽基指数关键数据
| 指数名称 | 基期 | 指数市值(亿元) | 平均到期收益率(%) | 平均票面利率(%) | 平均久期 | 近一周收益率(%) | 近一月收益率(%) | 近三月收益率(%) | 近六月收益率(%) | 近一年收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中诚信1-3年信用债指数 | 2017/1/3 | 151,650 | 3.75 | 4.04 | 1.62 | 0.22 | -0.52 | 0.00 | 1.12 | 3.49 |
| 中诚信1-3年信用债AAA指数 | 2017/1/3 | 108,677 | 3.37 | 3.70 | 1.72 | 0.26 | -0.52 | -0.05 | 0.93 | 3.13 |
| 中诚信1-3年信用债AA+指数 | 2017/1/3 | 28,075 | 4.35 | 4.60 | 1.37 | 0.12 | -0.56 | 0.01 | 1.38 | 4.04 |
| 中诚信1-3年城投债指数 | 2018/3/30 | 52,116 | 4.40 | 4.77 | 1.35 | 0.14 | -0.50 | 0.08 | 1.51 | 4.30 |
| 中诚信1-3年产业债指数 | 2018/5/31 | 64,108 | 3.64 | 3.74 | 1.67 | 0.27 | -0.50 | -0.06 | 0.81 | 2.88 |
| 中诚信1-3年国开债指数 | 2017/1/3 | 23,991 | 2.41 | 3.12 | 1.61 | 0.15 | -0.26 | 0.22 | 1.08 | 2.83 |
| 中诚信7-10年国开债指数 | 2017/1/3 | 30,582 | 2.99 | 3.30 | 6.92 | 0.27 | -0.44 | 0.08 | 1.93 | 4.65 |
策略指数关键数据
| 指数名称 | 基期 | 指数市值(亿元) | 平均到期收益率(%) | 平均票面利率(%) | 平均久期 | 近一周收益率(%) | 近一月收益率(%) | 近三月收益率(%) | 近六月收益率(%) | 近一年收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中诚信1-3年信用债投资级优选指数 | 2017/12/29 | 40,210 | 3.22 | 3.62 | 1.65 | 0.05 | -0.58 | -0.23 | 0.78 | 2.98 |
| 中诚信1-3年信用债投资级指数 | 2017/12/29 | 52,958 | 3.38 | 3.82 | 1.6 | 0.03 | -0.59 | -0.18 | 0.93 | 3.17 |
| 中诚信1-3年产业债投资级优选指数 | 2017/12/29 | 29,729 | 3.20 | 3.54 | 1.67 | -0.59 | -0.26 | 0.69 | 2.81 | |
| 中诚信1-3年产业债投资级指数 | 2017/12/29 | 33,928 | 3.25 | 3.6 | 1.64 | -0.58 | -0.21 | 0.75 | 2.83 |
主题指数关键数据
| 指数名称 | 基期 | 指数市值(亿元) | 平均到期收益率(%) | 平均票面利率(%) | 平均久期 | 近一周收益率(%) | 近一月收益率(%) | 近三月收益率(%) | 近六月收益率(%) | 近一年收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中诚信乡村振兴信用债优选指数 | 2018/8/31 | 4,025 | 3.00 | 3.51 | 1.74 | 0.04 | -0.61 | -0.13 | 1.00 | 3.26 |
| 中证中诚信央企信用债指数 | 2017/12/29 | - | 2.72 | 1.66 | 0.29 | -0.32 | 0.14 | 1.13 | 3.20 | |
| 中诚信1-3年国股行债券精选指数 | 2017/12/29 | 9,774 | 2.68 | 3.04 | 1.81 | -0.42 | 0.13 | 1.19 | 3.29 | |
| 中诚信1-5年国股行债券精选指数 | 2017/12/29 | 25,953 | 3.00 | 3.72 | 2.24 | -0.86 | -0.19 | 1.16 | 3.63 | |
| 中诚信短融短债AAA指数 | 2017/12/31 | 17,244 | 2.49 | 2.06 | 0.26 | 0.07 | 0.36 | 0.98 | 2.53 |
其他信息
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