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上海清算所2021年6月集中清算业务运行分析总结

总体运行情况

• 集中清算总规模：131,674.29亿元，同比增长16.9%，环比增长14.8%。
• 代理清算情况：通过综合清算会员代理清算规模19,095.58亿元，占总规模7.3%。
• 产品存续规模：月末各产品存续规模合计382,089.30亿元，环比下降4.0%。

各产品详情

债券

• 净额清算：规模2,982.21亿元，同比下降80.2%，环比增长32.6%；构成包括现券1,401.90亿元和回购1,580.31亿元；月末待购回面额5.08亿元。
• 净额占比回购主导：回购净额占比53.0%。

利率衍生品

• 集中清算：规模22,228.86亿元，同比增长21.6%，环比增长22.3%；主要为利率互换（占比99.2%），规模22,040.06亿元和标准债券远期（占比0.8%），规模188.80亿元。
• 存续规模：月末存续规模251,489.58亿元，环比下降2.7%。
• 利率互换细分：参考利率以FR007为主（86.5%）；期限结构中1年期及以下占比最高（77.9%）。
• 代理清算：本月代理清算占比10.8%。

外汇

• 集中清算：规模16,562.60亿美元（折合人民币106,413.13亿元），同比增长34.2%，环比增长13.0%；产品结构中掉期占比最高（54.5%），即期笔数最多；环比增长相对平稳。
• 存续规模：月末存续规模130,594.53亿元，环比下降6.5%。
• 细分产品：即期清算172,784笔，规模6,984.98亿美元；掉期占主导；其他包括远期和期权。
• 代理清算：本月通过综合清算会员代理清除6.8%。

大宗商品

• 集中清算：规模50.09亿元，同比增长746.9%，环比增长60.3%；代理清算占比38.7%。
• 主要产品：人民币纯苯掉期等占比高。
• 存续规模：月末存续规模仅0.11亿元，规模最小。