20230118-开源证券-量化基金业绩简报_500指增12月录得正超额_私募业绩持续改善_8页_1mb

2023年1月18日量化基金收益表现总结

核心内容

本报告分析了2022年12月至2023年1月17日期间，公募和私募量化基金的收益表现，重点突出中证500增强基金的超额收益表现，以及私募量化中性策略在12月录得正收益的情况。

公募量化基金收益表现

1.1 公募量化对冲基金

• 2022年12月14日以来收益率：-0.04%
• 2022年以来累计收益率：-3.81%
• 收益分布：
  • 2只基金取得正收益
  • 22只基金取得负收益
• 排名靠前基金：
  • 华夏安泰对冲策略3个月定开：1.66%
  • 富国量化对冲策略三个月A：0.41%
  • 华泰柏瑞量化对冲：-0.30%

1.2 公募沪深300增强基金

• 2022年12月14日以来超额收益率：-0.62%
• 2022年以来累计超额收益率：1.79%
• 收益分布：
  • 33只基金超额收益为正
  • 9只基金超额收益为负
• 排名靠前基金：
  • 万家沪深300指数增强A：8.48%
  • 兴全沪深300指数增强A：7.49%
  • 财通沪深300指数增强：7.45%

1.3 公募中证500增强基金

• 2022年12月14日以来超额收益率：0.40%
• 2022年以来累计超额收益率：3.17%
• 收益分布：
  • 39只基金超额收益为正
  • 5只基金超额收益为负
• 排名靠前基金：
  • 万家中证500指数增强A：10.18%
  • 华夏中证500指数增强A：9.58%
  • 华夏中证500指数智选A：9.56%

私募量化基金收益表现

2.1 私募量化中性策略

• 私募量化中性精选指数：
  • 2022年以来收益率：6.94%
• 头部量化私募表现：
  • 2022年12月平均收益率：0.62%
  • 最高月度收益率：2.46%
  • 最低月度收益率：-1.01%

关键信息

• 中证500增强基金表现最佳：在2022年12月14日以来，整体超额收益率为0.40%，2022年以来累计超额收益率达3.17%，显示出较强的超额收益能力。
• 私募量化中性策略改善：12月私募量化中性策略整体录得正收益，头部私募平均收益率为0.62%，表明私募市场在2022年末有所回暖。
• 公募量化对冲基金整体表现不佳：2022年12月14日以来，公募量化对冲基金整体收益率为-0.04%，全年累计收益率为-3.81%，但仍有部分基金表现较好。
• 沪深300增强基金波动较大：2022年以来，沪深300增强基金超额收益为正的基金数量较多，但12月超额收益率为-0.62%，显示出一定的回撤。

主要观点

• 公募量化基金整体收益分化：不同类型基金表现差异较大，中证500增强基金超额收益表现突出，而沪深300增强基金则出现阶段性回撤。
• 私募量化基金12月表现改善：私募量化中性策略在12月录得正收益，头部私募表现相对稳健，显示市场情绪有所回暖。
• 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化，投资者需谨慎对待过往表现，注意市场波动风险。

风险提示

• 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
• 投资者应根据自身风险承受能力和投资目标审慎决策，不应仅依赖本报告进行投资判断。

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