20151130-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2015年11月30日）

核心内容概述

本报告总结了2015年11月30日沪深两市融资融券市场的关键数据和事件，分析了市场指数、行业表现、标的股票动态及事件投资组合的操作情况。报告提供了融资融券余额、融资买入与偿还、主要指数和行业涨跌幅、股票表现、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发事件、限售股解禁等详细信息。

主要观点

融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为11972.55亿元，较前一日下降1.91%。其中，融资余额为11943.08亿元，下降1.89%；融券余额为29.47亿元，下降7.56%。
融资规模：融资买入额为1094.54亿元，较前一日下降3.37%；融资偿还额为1324.87亿元，较前一日上升15.09%。
市场指数表现：上证综指下跌5.48%，创业板指下跌6.48%，深证成指下跌5.83%。从20日涨跌幅看，创业板指上涨6.91%，上证综指上涨1.59%。
行业表现：银行、食品饮料、综合、休闲服务、轻工制造等行业表现较好，跌幅较小；国防军工、建筑装饰、非银金融、电子、机械设备等行业表现较弱，跌幅较大。
标的股票表现：涨幅前五名的股票为天成控股、潜能恒信、棕榈园林、富瑞特装、盛和资源；跌幅前五名的股票为海航投资、久立特材、晋亿实业、亿阳信通、东吴证券。
大宗交易：上一交易日发生大宗交易的标的股票有11只，包括南玻A、招商地产、华侨城A等。
停复牌情况：今日共有75只标的股票停牌，其中荣华实业、长电科技等2只今日开始停牌；匹凸匹、海通证券、莲花味精等5只今日复牌。
大股东增持：今日有8只标的股票披露大股东增持，包括隆基股份、泰禾集团、华谊兄弟等，无减持情况。
增发事件：今日披露4只标的股票涉及增发，其中2只发布董事会预案，2只为增发公告日。
限售股解禁：未来7个交易日共有9只标的股票涉及限售股解禁，包括联创光电、立思辰、汉得信息等。
事件投资组合：上一交易日组合收益率为-3.86%，累计收益率为114.93%，超越上证综指、沪深300及创业板指44.92、48、6.22个百分点。今日无建仓操作，拟平仓股票有华邦健康、东方明珠、佳都科技等3只。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

融资融券余额：11972.55亿元（-1.91%）
融资余额：11943.08亿元（-1.89%）
融券余额：29.47亿元（-7.56%）
融资买入额：1094.54亿元（-3.37%）
融资偿还额：1324.87亿元（+15.09%）
市场指数：
- 上证综指：-5.48%
- 创业板指：-6.48%
- 深证成指：-5.83%
- 20日涨跌幅：
  - 创业板指：+6.91%
  - 上证综指：+1.59%

二、行业融资规模及指数表现

融资余额占比增速前五行业：
- 建筑材料：+7%
- 国防军工：+6.65%
- 纺织服装：+6.42%
- 电子：+6.10%
- 机械设备：+5.38%
行业指数表现：
- 表现较好的行业：银行（-3.65%）、食品饮料（-4.18%）、综合（-4.53%）、休闲服务（-4.66%）、轻工制造（-4.77%）
- 表现较弱的行业：国防军工（-7.27%）、建筑装饰（-6.93%）、非银金融（-6.91%）、电子（-6.75%）、机械设备（-6.71%）

三、标的股票表现及融资规模

涨幅前五股票：
- 天成控股：+10.02%
- 潜能恒信：+10.01%
- 棕榈园林：+10%
- 富瑞特装：+9.99%
- 盛和资源：+9.99%
跌幅前五股票：
- 海航投资：-10.03%
- 久立特材：-10.02%
- 晋亿实业：-10.02%
- 亿阳信通：-10.02%
- 东吴证券：-10.02%
五日量比前五股票：
- 盛和资源：77.33
- 富瑞特装：53.11
- 陕西金叶：38.83
- 中泰化学：12.31
- 棕榈园林：7.95
金额流入率前五股票：
- 棕榈园林：24.58%
- 海信科龙：23.48%
- 潜能恒信：17.48%
- 宋都股份：12.34%
- 华东医药：10%
融资余额占比前十股票：
- 华平股份：20.84%
- 北纬通信：20.23%
- 全柴动力：19.89%
- 广宇发展：19.07%
- 国民技术：18.95%
融资余额占比增速前十股票：
- 正泰电器：+133.33%
- 盛和资源：+30.89%
- 海亮股份：+27.66%
- 商赢环球：+23.52%
- 三峡新材：+17.98%