20211220-山西证券-融资融券周报2021年第49期_10页_1mb

金融工程数据周报总结（2021年第49期）

一、核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第49期融资融券周报，时间范围为2021年12月13日至2021年12月17日。报告涵盖两市及科创板、注册制创业板的融资融券市场概况、存量与流量分析，并提供相关图表和数据支持。报告由分析师徐雪洁撰写，旨在为投资者提供市场趋势和资金动向的参考信息。

二、主要观点

1. 市场整体表现

• 两市融资融券余额：截至2021年12月17日，两市融资融券余额为18,419.59亿元，其中融资余额为17,260.87亿元，融券余额为1,158.72亿元。
• 融资余额变化：较前一周（12月10日）融资余额增加0.12%，融券余额减少2.11%。
• 融资买入额：12月13日-12月17日融资买入交易规模为4,254.53亿元，占A股市场成交额比例的5个交易日均值为7.30%，较前值略有下降。
• 市场指数表现：上证指数近5个交易日下跌0.93%，深证成指下跌1.61%；两市日均成交额为11,651.62亿元，较前一周减少364.40亿元。

三、融资市场存量分析

行业融资余额排名

• 融资余额居前行业：医药生物（1,501.37亿元）、电子（1,496.25亿元）、非银金融（1,372.46亿元）、化工（1,204.86亿元）、有色金属（1,036.14亿元）。
• 杠杆资金占比高的行业：采掘（5.92%）、商业贸易（5.90%）、有色金属（5.72%）、房地产（5.42%）、农林牧渔（5.29%）。

个股融资余额排名（TOP20）

• 融资余额居前个股：中国平安（2,445,728.65万元）、贵州茅台（2,278,634.56万元）、兴业银行（1,206,496.62万元）、牧原股份（1,204,683.97万元）、东方财富（1,069,477.88万元）。
• 杠杆资金占比高的个股：穗恒运A（126.57%）、仁东控股（40.75%）、航发控制（36.42%）、外高桥（22.82%）、昂立教育（21.90%）。

四、融资市场流量分析

行业融资净买入额占周交易额比例排名

• 净融资买入额居前行业：银行（1.46%）、休闲服务（0.63%）、轻工制造（0.57%）、家用电器（0.57%）、食品饮料（0.42%）。
• 行业涨跌幅：银行下跌1.59%，休闲服务下跌3.23%，轻工制造下跌0.49%，家用电器下跌3.65%，食品饮料下跌3.38%。

个股融资净买入额占周交易额比例排名（TOP20）

• 融资净买入额居前个股：福建高速（12.25%）、红豆股份（12.09%）、未来股份（11.97%）、华润三九（11.85%）、国光电气（11.49%）等。

五、科创板与注册制创业板分析

科创板融资融券情况

• 融资融券余额：截至2021年12月17日，科创板融资融券余额为820.92亿元，较前一周减少0.63%。
• 融资余额：626.11亿元，较前一周增加2.21%。
• 融券余额：198.81亿元，较前一周减少4.73%。
• 融资买入与卖出：12月13日-12月17日融资买入187.96亿元，融券卖出34.35亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、华润微、中微公司、天合光能、大全能源。
• 融券余额居前个股：中芯国际、思瑞浦、中微公司、长远锂科、时代电气。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：悦安新材（16.47%）、电气风电（14.37%）、聚石化学（14.25%）、昀冢科技（14.12%）、威高骨科（12.92%）。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：国光电气（11.49%）、路德环境（9.64%）、浩欧博（9.22%）、元琛科技（8.51%）、西力科技（8.21%）。

注册制创业板融资融券情况

• 融资融券余额：截至2021年12月17日，注册制创业板融资融券余额为253.08亿元，较前一周增加4.50%。
• 融资余额：219.12亿元，较前一周增加4.91%。
• 融券余额：33.96亿元，较前一周增加1.91%。
• 融资买入与卖出：12月13日-12月17日融资买入151.59亿元，融券卖出9.41亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、海力风电、义翘神州、稳健医疗。
• 融券余额居前个股：贝泰妮、爱美客、中伟股份、拓新药业、粤万年青。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：华立科技（11.64%）、海力风电（11.18%）、百川畅银（10.22%）、川网传媒（10.11%）、兆龙互连（9.52%）。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：玉马遮阳（5.36%）、C迪阿（4.81%）、欧陆通（4.23%）、深圳瑞捷（4.19%）、申菱环境（4.18%）。

六、关键信息

• 融资市场整体趋势：融资余额小幅上升，融券余额下降，表明市场整体融资买入略强于融券卖出。
• 行业偏好：医药生物、电子、非银金融等行业融资余额较高，采掘、商业贸易、房地产等行业杠杆资金占比较高。
• 个股偏好：中国平安、贵州茅台、兴业银行等个股融资余额居前；穗恒运A、仁东控股、航发控制等个股杠杆资金占比较高。
• 科创板与注册制创业板表现：科创板融资余额略有上升，注册制创业板融资余额显著增长，部分个股融资净买入比例较高。

七、投资评级说明

• 股票投资评级：买入（相对强于市场20%以上）、增持（相对强于市场5%以上）、中性（-5%~+5%）、减持（5%以下）。
• 行业投资评级：看好（行业超越市场）、中性（行业与市场持平）、看淡（行业弱于市场）。

八、免责声明

• 报告基于公开信息，不保证其准确性与完整性。
• 报告仅供参考，不构成投资建议。
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