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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年6月2日）
核心内容概述
本报告为招商期货有限公司于2022年6月2日发布的股指期货早班车，主要包含当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明等内容。报告指出，A股市场整体表现分化，成交量有所下降，北上资金连续净流入，市场情绪逐步回暖。同时，对股指期货合约的涨跌、持仓、基差等关键指标进行了详细展示。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2206 | 中证2206 | -0.09 | 5970.0 | -5.2 | 73091 | 8,719,918 | 167,026 | -7455 | 5960.4 | 5975.2 | 53.64 |
| IC2207 | 中证2207 | -0.07 | 5914.2 | -4.0 | 5857 | 6,922,05 | 13,665 | 1155 | 5904.2 | 5918.2 | 109.44 |
| IC2209 | 中证2209 | -0.08 | 5827.0 | -4.6 | 18668 | 2,173,378 | 113,463 | -401 | 5816.4 | 5831.6 | 196.64 |
| IC2212 | 中证2212 | -0.12 | 5713.6 | -6.8 | 7433 | 848,959 | 49,189 | 779 | 5703.6 | 5720.4 | 310.04 |
| IF2206 | 沪深2206 | -0.32 | 4059.2 | -13.0 | 69701 | 8,486,471 | 123,652 | -10959 | 4054.0 | 4072.2 | 23.98 |
| IF2207 | 沪深2207 | -0.37 | 4024.2 | -14.8 | 4378 | 528,436 | 10,423 | -139 | 4018.0 | 4039.0 | 58.98 |
| IF2209 | 沪深2209 | -0.37 | 4002.2 | -15.0 | 12653 | 1,519,035 | 60,612 | -2063 | 3995.0 | 4017.2 | 80.98 |
| IF2212 | 沪深2212 | -0.42 | 3982.0 | -16.8 | 2653 | 317,056 | 13,873 | -266 | 3976.2 | 3998.8 | 101.18 |
| IH2206 | 上证2206 | -0.60 | 2784.8 | -16.8 | 32170 | 2,688,724 | 55,534 | -5922 | 2781.0 | 2801.6 | 13.27 |
| IH2207 | 上证2207 | -0.67 | 2748.0 | -18.4 | 2754 | 227,036 | 7,151 | 236 | 2741.8 | 2766.4 | 50.07 |
| IH2209 | 上证2209 | -0.68 | 2738.0 | -18.8 | 7537 | 619,618 | 31,296 | -588 | 2734.2 | 2756.8 | 60.07 |
| IH2212 | 上证2212 | -0.78 | 2734.8 | -21.6 | 2186 | 179,508 | 9,342 | -26 | 2728.0 | 2756.4 | 63.27 |
注：价格单位为点；合约乘数：IH、IF为300元，IC为200元；涨跌、基差单位为点；成交量、持仓量单位为手；成交金额单位为元。
市场环境分析
1. A股市场表现
- 上证指数：下跌0.13%，报收3182.16点
- 深成指：上涨0.21%，报收11551.27点
- 创业板指：上涨0.99%，报收2428.96点
- 科创50指数：下跌0.36%，报收1031.58点
- 总成交额：8,852亿元，较前日减少500亿元
2. 行业板块表现
- 涨幅居前：船舶（2.75%）、汽车类（2.49%）、家居用品（1.60%）
- 跌幅居前：酒店餐饮（-3.59%）、化纤（-1.65%）、石油（-1.58%）
3. 市场强弱对比
- IC > IF > IH，表明中证500合约表现最强，沪深300次之，上证50最弱。
4. 个股表现
- 涨/平/跌个股分别为2,790/209/1,806
5. 资金流动
- 北上资金：当日净流入12.47亿元，为连续4日净流入
- 沪股通：净流入3.13亿元
- 深股通：净流入9.35亿元
- 年度净流入：0.86亿元
- 开通以来累计净流入：16,346亿元
6. 公开市场操作
- 逆回购操作：央行开展100亿元7天逆回购，中标利率2.10%，与前期持平
- 对冲操作：完全对冲当日到期的逆回购金额
7. 基差分析
- IC、IF、IH6月合约基差：分别为53.64、23.98与13.27点
- 基差波动：近月合约基差涨跌互现，波动较小
- 市场情绪：端午小长假在即，市场成交转为清淡
8. 宏观经济数据
- 5月财新制造业PMI：48.1，低于预期值48.9，但高于前值46
- 市场展望：随着全国疫情好转及复工复产推进，中小企业和轻资产制造业景气度回升，但仍处于荣枯线以下，预计6月数据将持续改善，金融数据也将逐步反映至金融市场。
9. 投资策略观点
- 北上资金：自今年3月9日以来首次回到年度净流入
- 市场趋势：外资中长期持续净流入趋势未变，市场估值优势显现，配置价值提升
- 价格走势：当前各指数均测试压力区间，突破非一蹴而就，短期反复争夺将成为常态，但重心仍震荡上移，上方存在反弹空间
重要声明
- 报告来源：本报告由招商期货有限公司编制
- 资质声明：招商期货具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）
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- 分析假设：报告内容基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异
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报告作者简介
- 姓名：于虎山
- 学历：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：11年期货从业经验
- 专业领域：交易策略与量化交易研究，熟悉私募产品及资产管理计划设计与运作
- 资格证书：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）
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