> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货全景日报总结 ## 核心内容概览 本报告为股指期货市场全景日报，涵盖期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场等关键指标，并结合行业与国际消息对市场走势进行分析。 --- ## 一、期货盘面表现 ### 主力合约走势 | 合约 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF主力合约(2609) | 4651.8 | +57.6↑ | | IH主力合约(2609) | 2923.0 | +7.0↑ | | IC主力合约(2609) | 7647.0 | +209.4↑ | | IM主力合约(2609) | 7148.8 | +246.4↑ | ### 次主力合约走势 | 合约 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF次主力合约(2608) | 4675.4 | +55.4↑ | | IH次主力合约(2608) | 2936.6 | +6.4↑ | | IC次主力合约(2608) | 7691.0 | +194.6↑ | | IM次主力合约(2608) | 7207.8 | +238.8↑ | ### 合约价差 | 价差 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF-IH当月合约价差 | 1738.8 | +57.0↑ | | IC-IF当月合约价差 | 3015.6 | +156.8↑ | | IM-IC当月合约价差 | -483.2 | +39.0↑ | | IC-IH当月合约价差 | 4754.4 | +213.8↑ | | IM-IF当月合约价差 | 2532.4 | +195.8↑ | | IM-IH当月合约价差 | 4271.2 | +252.8↑ | --- ## 二、期货持仓头寸 | 合约 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF前20名净持仓 | 28,098.00 | -1749.0↓ | | IH前20名净持仓 | 21,945.00 | +164.0↑ | | IC前20名净持仓 | 34,233.00 | +1181.0↑ | | IM前20名净持仓 | 63,215.00 | +2169.0↑ | --- ## 三、现货价格与基差 | 指数/指标 | 最新 | 环比变化 | |-----------|------|----------| | 沪深300 | 4702.43 | +53.2↑ | | 上证50 | 2,950.4 | -5.9↓ | | 中证500 | 7,720.6 | +187.9↑ | | 中证1000 | 7,228.8 | +233.1↑ | | 基差 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF主力合约基差 | -50.6 | +20.4↑ | | IH主力合约基差 | -27.4 | +18.9↑ | | IC主力合约基差 | -73.6 | +43.1↑ | | IM主力合约基差 | -80.0 | +35.5↑ | --- ## 四、市场情绪分析 | 指标 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 20,886.98 | +1442.38↑ | | 上涨股票比例(日,%) | 93.88 | +83.86↑ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 2838.37 | -237.13↓ | | 两融余额(前一交易日,亿元) | 26,879.36 | -223.76↓ | --- ## 五、期权市场动态 | 指标 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2608) | 80.20 | +18.80↑ | | IO平值看跌期权收盘价(2608) | 103.00 | -47.60↓ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 28.17 | -0.04↓ | | 成交量PCR(%) | 66.53 | -3.73↓ | | 持仓量PCR(%) | 71.94 | +0.78↑ | --- ## 六、行业与国际消息 ### 国内消息 1. **工业企业利润**：1—6月全国规模以上工业企业利润总额同比增长18.7%，6月增长15.1%。营业收入同比增长6.5%，营业成本增长5.9%，营业收入利润率同比提高0.59个百分点。 2. **长鑫科技上市**：7月27日登陆A股科创板，较发行价大幅高开，显示市场对其高度关注。 ### 国际消息 1. **美伊局势**：特朗普下令暂停对伊朗空袭，伊朗同步停止反击，市场对停火预期升温，但未达成有效协议，外部风险仍存。 2. **芯片合作**：三星电子、SK集团与博通、英伟达、AMD等美企达成合作，涉及先进存储半导体及AI芯片制造，预计未来五年合作规模达2000亿美元以上。 3. **AI投资扩张**：全球AI基础设施投资仍在扩张，对科技股形成支撑。 --- ## 七、观点总结 - A股主要指数收盘普遍上涨，三大指数震荡攀升。 - 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。 - 上证指数涨1.15%，深证成指涨2.72%，创业板指涨3.16%。 - 沪深两市成交额有所回升，近5200只个股上涨。 - 建筑材料、综合等板块大幅走强，石油石化、煤炭板块小幅下跌。 - 长鑫科技上市后，科技板块或出现明显分化，相关产业链公司有望受益。 - 全球AI投资持续扩张，支撑科技股行情。 - 尽管美伊暂停互相袭击，但停火协议尚未达成，油价与美债收益率仍处于关键点位，外部风险未完全消除。 --- ## 八、重点关注事件 | 时间 | 事件 | |------|------| | 7月30日 2:00 | 美联储利率决议 | | 7月30日 20:30 | 美国6月PCE、核心PCE指数 | | 7月31日 9:30 | 中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI | --- ## 九、免责声明 本报告数据来源于第三方公开资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但不对信息的准确性与完整性做任何保证。据此投资，责任自负。本报告仅供参考，不构成具体投资建议。如需引用、刊发，需注明出处，并不得有悖原意。