股指期货全景日报总结
核心内容概览
本报告为股指期货市场全景日报，涵盖期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场等关键指标，并结合行业与国际消息对市场走势进行分析。
一、期货盘面表现
主力合约走势
| 合约 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约(2609) |
4651.8 |
+57.6↑ |
| IH主力合约(2609) |
2923.0 |
+7.0↑ |
| IC主力合约(2609) |
7647.0 |
+209.4↑ |
| IM主力合约(2609) |
7148.8 |
+246.4↑ |
次主力合约走势
| 合约 |
最新 |
环比变化 |
| IF次主力合约(2608) |
4675.4 |
+55.4↑ |
| IH次主力合约(2608) |
2936.6 |
+6.4↑ |
| IC次主力合约(2608) |
7691.0 |
+194.6↑ |
| IM次主力合约(2608) |
7207.8 |
+238.8↑ |
合约价差
| 价差 |
最新 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1738.8 |
+57.0↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3015.6 |
+156.8↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
-483.2 |
+39.0↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
4754.4 |
+213.8↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
2532.4 |
+195.8↑ |
| IM-IH当月合约价差 |
4271.2 |
+252.8↑ |
二、期货持仓头寸
| 合约 |
最新 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
28,098.00 |
-1749.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
21,945.00 |
+164.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
34,233.00 |
+1181.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
63,215.00 |
+2169.0↑ |
三、现货价格与基差
| 指数/指标 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4702.43 |
+53.2↑ |
| 上证50 |
2,950.4 |
-5.9↓ |
| 中证500 |
7,720.6 |
+187.9↑ |
| 中证1000 |
7,228.8 |
+233.1↑ |
| 基差 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-50.6 |
+20.4↑ |
| IH主力合约基差 |
-27.4 |
+18.9↑ |
| IC主力合约基差 |
-73.6 |
+43.1↑ |
| IM主力合约基差 |
-80.0 |
+35.5↑ |
四、市场情绪分析
| 指标 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
20,886.98 |
+1442.38↑ |
| 上涨股票比例(日,%) |
93.88 |
+83.86↑ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2838.37 |
-237.13↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
26,879.36 |
-223.76↓ |
五、期权市场动态
| 指标 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2608) |
80.20 |
+18.80↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2608) |
103.00 |
-47.60↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
28.17 |
-0.04↓ |
| 成交量PCR(%) |
66.53 |
-3.73↓ |
| 持仓量PCR(%) |
71.94 |
+0.78↑ |
六、行业与国际消息
国内消息
- 工业企业利润：1—6月全国规模以上工业企业利润总额同比增长18.7%，6月增长15.1%。营业收入同比增长6.5%，营业成本增长5.9%，营业收入利润率同比提高0.59个百分点。
- 长鑫科技上市：7月27日登陆A股科创板，较发行价大幅高开，显示市场对其高度关注。
国际消息
- 美伊局势：特朗普下令暂停对伊朗空袭，伊朗同步停止反击，市场对停火预期升温，但未达成有效协议，外部风险仍存。
- 芯片合作：三星电子、SK集团与博通、英伟达、AMD等美企达成合作，涉及先进存储半导体及AI芯片制造，预计未来五年合作规模达2000亿美元以上。
- AI投资扩张：全球AI基础设施投资仍在扩张，对科技股形成支撑。
七、观点总结
- A股主要指数收盘普遍上涨，三大指数震荡攀升。
- 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。
- 上证指数涨1.15%，深证成指涨2.72%，创业板指涨3.16%。
- 沪深两市成交额有所回升，近5200只个股上涨。
- 建筑材料、综合等板块大幅走强，石油石化、煤炭板块小幅下跌。
- 长鑫科技上市后，科技板块或出现明显分化，相关产业链公司有望受益。
- 全球AI投资持续扩张，支撑科技股行情。
- 尽管美伊暂停互相袭击，但停火协议尚未达成，油价与美债收益率仍处于关键点位，外部风险未完全消除。
八、重点关注事件
| 时间 |
事件 |
| 7月30日 2:00 |
美联储利率决议 |
| 7月30日 20:30 |
美国6月PCE、核心PCE指数 |
| 7月31日 9:30 |
中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI |
九、免责声明
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