20240310-东证期货-金融工程周度报告_大类资产配置周报_11页_1mb

市场回顾

• 宽基指数：本周上涨前五为中盘价值(23%)、大盘价值(13%)、中证2000(6%)、上证50(5%)、小盘价值(4%)；后五为纳斯达克综指(-12%)、道琼斯工业平均(-09%)、恒生指数(-14%)、科创50(-15%)、北证50(-62%)。本月前五为中盘价值(26%)、中证2000(22%)、中证REITs(21%)、大盘价值(16%)、日经225(13%)；后五为北证50(-55%)、恒生指数(-10%)、道琼斯工业平均(-07%)、科创50(-06%)、胡志明股市指数(-04%)。
• 行业指数：本周上涨前五为石油石化(52%)、有色金属(45%)、公用事业(42%)、煤炭(28%)、纺织服饰(26%)，后五为房地产(-45%)、商贸零售(-26%)、传媒(-25%)、非银金融(-24%)、医药生物(-22%)。本月上涨前五为有色金属(54%)、石油石化(53%)、通信(51%)、煤炭(40%)、公用事业(38%)，后五为房地产(-50%)、美容护理(-34%)、医药生物(-22%)、非银金融(-21%)、食品饮料(-20%)。

宏观因子策略

• 本月宏观动量预测：增长下行、通胀上行、信用上行、利率下行。
• 配置比例：股票546%、债券4392%、商品148%。本月至今股债商策略回报0.47%、股债策略回报0.43%。

风险提示

• 量化模型失效风险，指标有效性基于历史数据，不排除失效可能。

联系方式：

• 王冬黎：F3032817（金融工程首席分析师）
• 范沁璇：F03111965（金融工程助理分析师）

免责声明：详细内容见报告最后部分，未经书面授权，严禁任何形式的发布、复制或传播。