20260604-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb
报告摘要
油脂期权市场分析总结
核心内容概述
本报告汇总了2026年6月4日菜籽油、棕榈油、花生和豆油期权的市场数据与分析，涵盖了标的期货价格走势、期权因子分析、压力支撑位判断及策略建议。整体来看，油脂期权市场呈现波动性与持仓变化的特征，但方向性策略建议较少，主要关注波动性策略。
油脂期权市场数据概览
菜籽油期权
- 标的合约: OI609
- 最新价: 10353元
- 涨跌: +392元
- 涨跌幅: +3.93%
- 成交量: 660,814手
- 持仓量: 465,631手
棕榈油期权
- 标的合约: p2609
- 最新价: 9766元
- 涨跌: +42元
- 涨跌幅: +0.43%
- 成交量: 747,478手
- 持仓量: 524,130手
花生期权
- 标的合约: PK610
- 最新价: 8194元
- 涨跌: +18元
- 涨跌幅: +0.22%
- 成交量: 157,200手
- 持仓量: 241,302手
豆油期权
- 标的合约: y2609
- 最新价: 8590元
- 涨跌: +21元
- 涨跌幅: +0.24%
- 成交量: 319,579手
- 持仓量: 642,196手
期权因子分析
菜籽油期权
- 隐含波动率: 维持在年均值0.1866上方，加权隐波率为26.76%，变化为+4.94%
- 持仓量PCR: 0.92，位于近一年35.10%水位
- 压力位: 11200
- 支撑位: 10000
棕榈油期权
- 隐含波动率: 维持在年均值0.2212上方，加权隐波率为21.64%，变化为+0.77%
- 持仓量PCR: 0.69，位于近一年8.57%水位
- 压力位: 10000
- 支撑位: 9300
花生期权
- 隐含波动率: 维持在年均值0.1457上方，加权隐波率为11.49%，变化为-0.45%
- 持仓量PCR: 0.75，位于近一年89.80%水位
- 压力位: 8500
- 支撑位: 8100
豆油期权
- 隐含波动率: 维持在年均值0.1538上方，加权隐波率为15.09%，变化为+1.08%
- 持仓量PCR: 0.69，位于近一年21.22%水位
- 压力位: 8800
- 支撑位: 8300
波动性策略建议
- 菜籽油: 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。例如：S_OI609P10000, S_OI609C11200
- 棕榈油: 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。例如：S_P2609P9300, S_P2609C10000
- 花生: 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。例如：S_PK2610P8000, S_PK2610C8500
- 豆油: 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。例如：S_Y2607P8300, S_Y2607C8800
市场趋势与持仓分布
菜籽油
- 持仓量PCR为0.92，表明看涨与看跌期权持仓比例接近
- 持仓分布显示购仓集中在10000元以下区间，沽仓较少
棕榈油
- 持仓量PCR为0.69，看涨期权持仓比例占主导
- 持仓分布显示购仓主要集中在9000元以下区间，沽仓较少
花生
- 持仓量PCR为0.75，看涨期权持仓略占优势
- 持仓分布显示购仓集中在8000元以下区间，沽仓集中于8100元附近
豆油
- 持仓量PCR为0.69，看涨期权持仓比例占主导
- 持仓分布显示购仓主要集中在8000元以下区间，沽仓较少
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