20260527-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb

油脂期权市场总结

核心内容概览

本总结涵盖菜籽油、棕榈油、花生和豆油四种油脂期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。各品种的行情数据与期权因子均呈现一定的波动性，但整体趋势较为平稳，策略建议以波动性策略为主。

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菜籽油期权

标的行情解析

• OI609合约：最新价为9626元，较前日下跌19元，跌幅为0.19%，成交量为157778手，较前日减少23673手，持仓量为236340手，较前日增加2651手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率0.1858上方水平波动。
• 持仓量PCR：收报于0.7645，位于近一年来的10.61%水位。
• 压力位与支撑位：压力位为10800，支撑位为9500。

期权策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：无。

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棕榈油期权

标的行情解析

• p2609合约：最新价为9433元，较前日下跌7元，跌幅为0.07%，成交量为623812手，较前日增加20084手，持仓量为500017手，较前日减少8534手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率0.2208上方水平波动。
• 持仓量PCR：收报于0.8006，位于近一年来的24.90%水位。
• 压力位与支撑位：压力位为10000，支撑位为9300。

期权策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_P2609P9300，S_P2609C9900。

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花生期权

标的行情解析

• PK610合约：最新价为8158元，较前日上涨4元，涨幅为0.04%，成交量为69073手，较前日减少25284手，持仓量为272147手，较前日减少2434手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率0.1459上方水平波动。
• 持仓量PCR：收报于0.834，位于近一年来的94.69%水位。
• 压力位与支撑位：压力位为8500，支撑位为8100。

期权策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_PK2610P8000，S_PK2610C8500。

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豆油期权

标的行情解析

• y2609合约：最新价为8415元，较前日下跌39元，跌幅为0.46%，成交量为232053手，较前日减少33869手，持仓量为657074手，较前日减少674手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率0.1538上方水平波动。
• 持仓量PCR：收报于0.7252，位于近一年来的38.78%水位。
• 压力位与支撑位：压力位为8800，支撑位为8300。

期权策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_Y2607P8300和S_Y2607C8800。

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期权因子分析

量仓PCR

• 菜籽油期权：成交量PCR为0.92，持仓量PCR为0.76。
• 棕榈油期权：成交量PCR为0.41，持仓量PCR为0.80。
• 花生期权：成交量PCR为0.49，持仓量PCR为0.83。
• 豆油期权：成交量PCR为0.42，持仓量PCR为0.73。

压力支撑位

• 菜籽油期权：压力位为10800，支撑位为9500。
• 棕榈油期权：压力位为10000，支撑位为9300。
• 花生期权：压力位为8500，支撑位为8100。
• 豆油期权：压力位为8800，支撑位为8300。

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