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油脂期权市场总结

核心内容概览

本报告对菜籽油、棕榈油、花生和豆油期权市场进行了分析，涵盖了期货市场数据、期权因子、压力支撑位以及策略建议。以下是各品种的详细分析总结。

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菜籽油期权（OI）

市场数据

• 最新价：9625元
• 涨跌：-62元
• 涨跌幅：-0.64%
• 成交量：181,451万手（减少17,737万手）
• 持仓量：233,689万手（减少3,962万手）

期权因子

• 成交量PCR：0.68（变化：-0.28）
• 持仓量PCR：0.81（变化：+0.01）

压力支撑位

• 平值行权价：9700元
• 压力位：10800元
• 支撑位：9500元
• 加权隐波率：18.33%
• 加权隐波率变化：+0.90%
• 年平均隐波率：18.58%
• HISV20：14.15%

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棕榈油期权（P）

市场数据

• 最新价：9464元
• 涨跌：-17元
• 涨跌幅：-0.17%
• 成交量：603,728万手（减少107,287万手）
• 持仓量：508,551万手（增加28,113万手）

期权因子

• 成交量PCR：0.75（变化：-0.16）
• 持仓量PCR：0.83（变化：-0.01）

压力支撑位

• 平值行权价：9500元
• 压力位：10000元
• 支撑位：9300元
• 加权隐波率：19.92%
• 加权隐波率变化：+0.76%
• 年平均隐波率：22.07%
• HISV20：13.37%

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花生期权（PK）

市场数据

• 最新价：8182元
• 涨跌：+36元
• 涨跌幅：+0.44%
• 成交量：94,357万手（增加24,244万手）
• 持仓量：274,581万手（增加3,407万手）

期权因子

• 成交量PCR：1.04（变化：+0.31）
• 持仓量PCR：0.85（变化：+0.01）

压力支撑位

• 平值行权价：8200元
• 压力位：8500元
• 支撑位：8100元
• 加权隐波率：10.86%
• 加权隐波率变化：+0.47%
• 年平均隐波率：14.60%
• HISV20：5.32%

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豆油期权（Y）

市场数据

• 最新价：8440元
• 涨跌：-74元
• 涨跌幅：-0.86%
• 成交量：265,922万手（增加33,398万手）
• 持仓量：657,748万手（增加764万手）

期权因子

• 成交量PCR：0.69（变化：+0.16）
• 持仓量PCR：0.69（变化：0）

压力支撑位

• 平值行权价：8400元
• 压力位：8800元
• 支撑位：8300元
• 加权隐波率：14.01%
• 加权隐波率变化：+0.09%
• 年平均隐波率：15.39%
• HISV20：10.90%

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期权策略建议

方向性策略

• 无明确方向性策略建议

波动性策略

• 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，以获取期权时间价值和方向性收益，同时动态调整持仓头寸，保持delta中性。
  • 菜籽油：如 S_OI2609P9500 和 S_OI2609C10800
  • 棕榈油：如 S_P2609P9300 和 S_P2609C9900
  • 花生：如 S_PK2610P8000 和 S_PK2610C8500
  • 豆油：如 S_Y2607P8300 和 S_Y2607C8800

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关键信息汇总

品种	最新价	涨跌幅	成交量变化	持仓量变化	隐波率	年平均隐波率	压力位	支撑位
OI（菜籽油）	9625	-0.64%	-17,737万手	-3,962万手	18.33%	18.58%	10800	9500
P（棕榈油）	9464	-0.17%	-107,287万手	+28,113万手	19.92%	22.07%	10000	9300
PK（花生）	8182	+0.44%	+24,244万手	+3,407万手	10.86%	14.60%	8500	8100
Y（豆油）	8440	-0.86%	+33,398万手	+764万手	14.01%	15.39%	8800	8300

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注意事项

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