20260611-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb

油脂期权市场分析总结

核心内容概览

本报告汇总了菜籽油、棕榈油、花生和豆油期权市场的最新数据及分析，包括标的期货市场数据、期权因子分析、压力支撑位分析以及相应的策略建议。以下是各品种的详细分析：

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菜籽油期权分析

标的行情解析

• OI609合约：最新价为9883元，较前日下跌69元，跌幅为0.69%。
• 成交量：243,483万手，较前日减少136,785万手。
• 持仓量：340,273万手，较前日减少16,921万手。

期权因子分析

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率18.85%上方，加权隐波率为27.78%，较前日下降1.49%。
• 量仓PCR：成交量PCR为0.68，持仓量PCR为0.58，表明市场参与者对看涨期权的偏好有所下降。
• 压力支撑位：压力位为10200，支撑位为9800。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：无

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棕榈油期权分析

标的行情解析

• p2609合约：最新价为9316元，较前日下跌12元，跌幅为0.12%。
• 成交量：601,898万手，较前日减少18,278万手。
• 持仓量：544,130万手，较前日增加2,564万手。

期权因子分析

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率22.17%上方，加权隐波率为20.42%，较前日下降1.43%。
• 量仓PCR：成交量PCR为0.82，持仓量PCR为0.66，显示市场对看跌期权的持仓增加。
• 压力支撑位：压力位为10000，支撑位为9300。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，以获取时间价值收益，同时保持delta中性。如：S_P2609P9100, S_P2609C9800

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花生期权分析

标的行情解析

• PK610合约：最新价为8392元，较前日上涨26元，涨幅为0.31%。
• 成交量：161,942万手，较前日增加50,609万手。
• 持仓量：227,707万手，较前日增加1,413万手。

期权因子分析

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率14.55%上方，加权隐波率为13.02%，较前日上升0.30%。
• 量仓PCR：成交量PCR为0.48，持仓量PCR为0.67，表明市场对看跌期权的持仓有所增加。
• 压力支撑位：压力位为8500，支撑位为8100。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，同时动态调整持仓头寸。如：S_PK2610P8000, S_PK2610C8500

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豆油期权分析

标的行情解析

• y2609合约：最新价为8320元，较前日下跌4元，跌幅为0.04%。
• 成交量：238,460万手，较前日减少75,861万手。
• 持仓量：630,599万手，较前日减少854万手。

期权因子分析

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率15.36%上方，加权隐波率为13.58%，较前日下降0.42%。
• 量仓PCR：成交量PCR为0.92，持仓量PCR为0.74，表明市场对看跌期权的持仓有所增加。
• 压力支撑位：压力位为9000，支撑位为8200。

策略建议

• 方向性策略：无
• 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，同时动态调整持仓头寸。如：S_Y2607P8200和S_Y2607C8400

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重要声明

• 本报告由五矿期货有限公司发布，所有信息基于可靠资料来源，仅供参考。
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