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股指期货数据日报总结（2026年4月9日）

核心内容概述

本日报告涵盖了IM、IF、IC、IH四个股指期货合约的行情概要、基差、分红影响及主要席位变动情况。整体来看，各主力合约均出现下跌，成交量与持仓量均有所减少，贴水幅度扩大，年化基差率呈负值，表明期货价格低于现货价格。

IM合约分析

行情概要

• IM2606：主力合约收盘价为7709.4点，下跌0.69%，成交量为102,250手，较前日下降28%；成交额为1,578亿元，下降28%；持仓量为191,098手，较前日减少11,078手；持仓保证金为354亿元，下降1,078亿元。
• IM四合约：总成交174,121手，较前日下降71,342手；总持仓375,670手，较前日减少21,583手。
• 贴水：IM2606主力合约贴水212.05点，较前日下降34.28点；年化基差率为-13.39%。
• 分红影响：IM四合约分红影响分别为0.27点、5.56点、37.83点和59.85点。

主要席位变动

• 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、国信期货，合计成交量为97,691手，较前日下降33,104手。
• 持买单量前五席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、广发期货，合计持买单量为71,098手，较前日下降5,496手。
• 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、广发期货，合计持卖单量为91,808手，较前日下降3,690手。

IF合约分析

行情概要

• IF2606：主力合约收盘价为4500点，下跌0.71%，成交量为44,564手，较前日下降39%；成交额为602亿元，下降39%；持仓量为133,719手，较前日减少8,828手；持仓保证金为217亿元，下降8,828亿元。
• IF四合约：总成交77,907手，较前日下降54,001手；总持仓245,575手，较前日减少19,795手。
• 贴水：IF2606主力合约贴水66.22点，较前日下降10.26点；年化基差率为-7.16%。
• 分红影响：IF四合约分红影响分别为0.39点、7.54点、26.31点和71.27点。

主要席位变动

• 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、国信期货，合计成交量为42,564手，较前日下降24,143手。
• 持买单量前五席位：国泰君安、中信期货、海通期货、东证期货、广发期货，合计持买单量为52,825手，较前日下降3,722手。
• 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、广发期货，合计持卖单量为58,059手，较前日下降4,154手。

IC合约分析

行情概要

• IC2606：主力合约收盘价为7748.8点，下跌0.75%，成交量为77,423手，较前日下降28%；成交额为1,200亿元，下降28%；持仓量为148,538手，较前日减少12,083手；持仓保证金为276亿元，下降12,083亿元。
• IC四合约：总成交136,362手，较前日下降57,125手；总持仓280,504手，较前日减少24,368手。
• 贴水：IC2606主力合约贴水149.83点，较前日下降36.48点；年化基差率为-9.41%。
• 分红影响：IC四合约分红影响分别为5.6点、9.84点、53.34点和89.51点。

主要席位变动

• 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、中泰期货，合计成交量为76,223手，较前日下降24,811手。
• 持买单量前五席位：国泰君安、中信期货、银河期货、海通期货、广发期货，合计持买单量为64,123手，较前日下降5,235手。
• 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、华泰期货、瑞银期货、广发期货，合计持卖单量为73,805手，较前日下降4,763手。

IH合约分析

行情概要

• IH2606：主力合约收盘价为2860.6点，下跌0.78%，成交量为21,510手，较前日下降38%；成交额为185亿元，下降38%；持仓量为52,852手，较前日减少5,246手；持仓保证金为54亿元，下降5,246亿元。
• IH四合约：总成交36,397手，较前日下降23,645手；总持仓98,161手，较前日减少9,772手。
• 贴水：IH2606主力合约贴水24.16点，较前日下降3.09点；年化基差率为-4.11%。
• 分红影响：IH四合约分红影响分别为0点、2.44点、13.64点和51.44点。

主要席位变动

• 成交量前五席位：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、国信期货，合计成交量为46,960手，较前日下降40,780手。
• 持买单量前五席位：国泰君安、中信期货、海通期货、东证期货、广发期货，合计持买单量为94,296手，较前日下降5,704手。
• 持卖单量前五席位：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、广发期货，合计持卖单量为108,776手，较前日下降6,757手。

总结

主要观点

• 价格走势：IM、IF、IC、IH四个主力合约均出现下跌，跌幅在0.40%至0.80%之间。
• 成交量与持仓量：各合约成交量和持仓量均较前日下降，其中IM2604成交量下降幅度最大，达33%。
• 贴水与基差：主力合约贴水扩大，年化基差率均为负值，表明期货价格低于现货价格。
• 分红影响：各合约分红影响差异较大，IM2606的分红影响最高，为59.85点。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中均占据前列，显示出较强的市场影响力。

关键信息

• IM2606：主力合约贴水212.05点，年化基差率-13.39%。
• IF2606：主力合约贴水66.22点，年化基差率-7.16%。
• IC2606：主力合约贴水149.83点，年化基差率-9.41%。
• IH2606：主力合约贴水24.16点，年化基差率-4.11%。
• 成交量与持仓量：IM四合约总成交量174,121手，IF四合约总成交量77,907手，IC四合约总成交量136,362手，IH四合约总成交量36,397手。
• 主要席位：中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中均表现突出，是市场的主要参与者。

图表说明

• IM成交持仓：显示了各合约的成交量与持仓量变化趋势。
• IM日内走势：展示了IM合约在当日的走势情况。
• IF成交持仓、IC成交持仓、IH成交持仓：分别对应各合约的成交量与持仓量。
• IF日内走势、IC日内走势、IH日内走势：展示了各合约当日的走势。
• 净空头持仓占比：反映了市场空头持仓比例的变化，有助于判断市场情绪。
• 年化移仓成本：提供了移仓成本的年化数据，负值表示移仓有收益。

分红影响

• IM：分红影响分别为0.27点、5.56点、37.83点和59.85点。
• IF：分红影响分别为0.39点、7.54点、26.31点和71.27点。
• IC：分红影响分别为5.6点、9.84点、53.34点和89.51点。
• IH：分红影响分别为0点、2.44点、13.64点和51.44点。

席位变动

• IM2604：成交量下降45%，持买单量下降23%，持卖单量下降25%。
• IF2604：成交量下降42%，持买单量下降22%，持卖单量下降22%。
• IC2604：成交量下降35%，持买单量下降22%，持卖单量下降24%。
• IH2604：成交量下降45%，持买单量下降22%，持卖单量下降22%。

结论

整体来看，IM、IF、IC、IH四个股指期货合约在2026年4月9日均呈现下跌趋势，成交量与持仓量下降，贴水扩大，年化基差率为负。中信期货和国泰君安是主要参与者，其成交量、持买单量和持卖单量均较高。分红影响在各合约中表现不一，主要集中在远月合约。市场空头持仓比例增加，显示出一定的悲观情绪。