20260605-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

文档内容总结

一、指数走势分析

在2023年06月04日，四大主要股指均出现下跌：

• 上证综指：下跌0.64%，收于4057.78点，成交额12746.52亿元。
• 深成指数：下跌0.27%，收于15661.57点，成交额14830.17亿元。
• 中证1000指数：下跌0.15%，收于8420.09点，成交额5995.43亿元。当日最高价为8456.02点，最低价为8338.85点。
• 中证500指数：下跌0.06%，收于8356.74点，成交额5701.31亿元。
• 沪深300指数：下跌0.69%，收于4904.75点，成交额7361.43亿元。
• 上证50指数：下跌1.01%，收于2891.35点，成交额1430.3亿元。

从日内走势来看，各指数在上午开盘后一度震荡，随后逐步下跌，部分时间点出现反弹迹象，但整体趋势仍以下跌为主。

二、板块对指数的影响

1. 中证1000指数

• 向上拉动：电子、机械设备、房地产等板块对指数有正向拉动作用。
• 向下拉动：医药生物、有色金属、电力设备等板块对指数有负向影响。

2. 中证500指数

• 向上拉动：电子、机械设备、通信等板块对指数有正向拉动作用。
• 向下拉动：计算机、电力设备、医药生物、有色金属等板块对指数有负向影响。

3. 沪深300指数

• 向上拉动：电子、国防军工、煤炭等板块对指数有正向拉动作用。
• 向下拉动：银行、有色金属、电力设备、医药生物等板块对指数有负向影响。

4. 上证50指数

• 向上拉动：电子、煤炭、机械设备等板块对指数有正向拉动作用。
• 向下拉动：食品饮料、银行、有色金属等板块对指数有负向影响。

三、股指期货基差及对冲成本

1. 基差情况

• 中证1000指数：
  • IM00：-53.61
  • IM01：-124.49
  • IM02：-281.84
  • IM03：-497.69
• 中证500指数：
  • IC00：-44.55
  • IC01：-104.6
  • IC02：-223.06
  • IC03：-391.16
• 沪深300指数：
  • IF00：-30.56
  • IF01：-69.38
  • IF02：-124.53
  • IF03：-184.48
• 上证50指数：
  • IH00：-16.54
  • IH01：-46.23
  • IH02：-60.75
  • IH03：-79.82

2. 对冲开仓成本

• IM（中证1000）：
  • IM01：成本从10.5%逐步上升至14.5%
  • IM02：成本从8.8%逐步上升至12.3%
  • IM03：成本维持在8.5%左右，略有波动
• IC（中证500）：
  • IC01：成本从9.5%上升至11.7%
  • IC02：成本从8.8%上升至9.5%
  • IC03：成本从8.5%上升至9.2%
• IF（沪深300）：
  • IF01：成本从10.0%上升至14.0%
  • IF02：成本从8.0%上升至10.6%
  • IF03：成本从6.5%上升至8.9%
• IH（上证50）：
  • IH01：成本从12.0%上升至14.3%
  • IH02：成本从6.5%上升至7.7%
  • IH03：成本从4.8%上升至5.0%

四、报告信息

• 报告撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）
• 团队成员：
  • 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。
  • 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
  • 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，负责海外宏观与大类资产配置研究。
  • 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要研究股指期货、宏观基本面量化、重点行业板块及市场资金面。

五、免责声明

• 本报告基于公开资料，不保证信息的准确性、可靠性和完整性。
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