EBA欧洲银行-Annex-List-of-Closely-Correlated-Currencies-2017_6页_188kb

文档内容总结

核心内容

本文档列出了多种货币之间的密切相关性，即这些货币在汇率波动上表现出较高的联动性。每部分分别展示了某一种货币与其他货币之间的相关关系，适用于外汇市场分析、投资组合管理、风险管理等场景。

主要观点

• 不同货币之间存在汇率联动性，某些货币因经济结构、贸易关系或市场行为等因素，与其它货币的波动趋势相似。
• **欧元（EUR）**与多种货币如阿尔巴尼亚列克（ALL）、波黑马克（BAM）、罗马尼亚列伊（RON）等有较高的相关性。
• **美元（USD）**是全球最重要的储备货币之一，与许多货币如阿联酋迪拉姆（AED）、人民币（CNY）、港币（HKD）等密切相关。
• **人民币（CNY）**与阿联酋迪拉姆（AED）、港币（HKD）、新台币（TWD）等亚洲货币有较强的关联。
• **瑞士法郎（CHF）**与多种货币如阿尔巴尼亚列克（ALL）、波黑马克（BAM）、波兰兹罗提（PLN）等存在显著的相关性，通常被视为避险货币。
• **新台币（TWD）**与人民币（CNY）、港币（HKD）、阿联酋迪拉姆（AED）等货币相关性较强。

关键信息

欧元（EUR）相关货币

• 阿尔巴尼亚列克（ALL）
• 波黑马克（BAM）
• 保加利亚列夫（BGN）
• 波兰兹罗提（PLN）
• 罗马尼亚列伊（RON）
• 塞尔维亚第纳尔（RSD）
• 瑞典克朗（SEK）

阿联酋迪拉姆（AED）相关货币

• 人民币（CNY）
• 港币（HKD）
• 以色列新谢克尔（ILS）
• 印度卢比（INR）
• 黎巴嫩镑（LBP）
• 摩洛哥迪拉姆（MAD）
• 澳门币（MOP）
• 菲律宾比索（PHP）
• 新加坡元（SGD）
• 泰铢（THB）
• 新台币（TWD）
• 美元（USD）

摩洛哥迪拉姆（MAD）相关货币

• 阿联酋迪拉姆（AED）
• 阿尔巴尼亚列克（ALL）
• 波黑马克（BAM）
• 保加利亚列夫（BGN）
• 瑞士法郎（CHF）
• 捷克克朗（CZK）
• 丹麦克朗（DKK）
• 香港元（HKD）
• 克罗地亚库纳（HRK）
• 匈牙利福林（HUF）
• 以色列新谢克尔（ILS）
• FYROM第纳尔（MKD）
• 澳门币（MOP）
• 菲律宾比索（PHP）
• 罗马尼亚列伊（RON）
• 塞尔维亚第纳尔（RSD）
• 新加坡元（SGD）
• 泰铢（THB）
• 美元（USD）
• 欧元（EUR）

美元（USD）相关货币

• 阿联酋迪拉姆（AED）
• 人民币（CNY）
• 港币（HKD）
• 以色列新谢克尔（ILS）
• 印度卢比（INR）
• 黎巴嫩镑（LBP）
• 摩洛哥迪拉姆（MAD）
• 澳门币（MOP）
• 菲律宾比索（PHP）
• 新加坡元（SGD）
• 泰铢（THB）
• 新台币（TWD）

共同趋势

• 中东货币（如AED、MAD）与亚洲货币（如CNY、HKD、SGD、TWD）以及欧洲货币（如EUR、CHF、SEK）之间存在较高的相关性。
• 欧洲货币（如CHF、DKK、SEK）与巴尔干半岛货币（如ALL、BAM、BGN、MKD、RSD）之间也显示出显著的联动性。
• 亚洲货币（如CNY、HKD、SGD、TWD）与其他亚洲货币（如INR、PHP、MOP）之间有较强的相关性。

重要货币组合

• 欧元区货币：EUR与ALL、BAM、BGN、PLN、RON、RSD、SEK等货币相关性高。
• 美元区货币：USD与AED、CNY、HKD、ILS、INR、LBP、MAD、MOP、PHP、SGD、THB、TWD等货币相关性显著。
• 亚洲货币：CNY、HKD、SGD、TWD等货币与AED、ILS、INR、MAD、MOP、PHP、THB等存在高度相关性。
• 欧洲避险货币：CHF与ALL、BAM、BGN、CZK、DKK、HRK、MAD、RON、RSD、EUR等货币有较强相关性。

总结

该文档为28种货币提供了它们之间的密切相关性列表，揭示了不同地区货币之间的汇率联动性。这种信息有助于投资者识别汇率风险、优化外汇投资组合，并理解全球经济动态对货币市场的影响。