20230228-华融融达期货-跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿_11页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了2023年2月27日与2023年2月28日之间，螺纹钢、热轧、铁矿、焦煤和焦炭等大宗商品的期货合约价格、现货折盘价、基差及基差率的对比数据。数据来源为WIND及华融融达期货研究所，主要用于跨期价差与基差跟踪分析，以及跨品种价差跟踪。

主要观点

螺纹钢

• 现货折盘价：2023-02-28为4240元/吨，较前一日下跌20元，跌幅为0.47%。
• 期货合约价格：
  • 螺纹01合约：4060元/吨，较前一日下跌10元，跌幅为0.25%。
  • 螺纹05合约：4174元/吨，较前一日下跌17元，跌幅为0.41%。
  • 螺纹10合约：4126元/吨，较前一日下跌14元，跌幅为0.34%。
• 基差：
  • 螺纹01合约基差为180元/吨，较前一日下跌10元，跌幅为5.26%。
  • 螺纹05合约基差为66元/吨，较前一日下跌3元，跌幅为4.35%。
  • 螺纹10合约基差为114元/吨，较前一日下跌6元，跌幅为5%。
• 基差率：
  • 螺纹01合约基差率为0.04，较前一日无变化。
  • 螺纹05合约基差率为0.02，较前一日无变化。
  • 螺纹10合约基差率为0.03，较前一日无变化。

热轧

• 现货折盘价：2023-02-28为4280元/吨，较前一日下跌10元，跌幅为0.23%。
• 期货合约价格：
  • 热轧01合约：4135元/吨，较前一日下跌14元，跌幅为0.34%。
  • 热轧05合约：4260元/吨，较前一日下跌17元，跌幅为0.4%。
  • 热轧10合约：4197元/吨，较前一日下跌19元，跌幅为0.45%。
• 基差：
  • 热轧01合约基差为145元/吨，较前一日上涨4元，涨幅为2.84%。
  • 热轧05合约基差为20元/吨，较前一日上涨7元，涨幅为53.85%。
  • 热轧10合约基差为83元/吨，较前一日上涨9元，涨幅为12.16%。
• 基差率：
  • 热轧01合约基差率为0.03，较前一日无变化。
  • 热轧05合约基差率为0，较前一日无变化。
  • 热轧10合约基差率为0.02，较前一日无变化。

铁矿

• 现货折盘价：2023-02-28为967.55元/吨，较前一日下跌13.03元，跌幅为1.33%。
• 期货合约价格：
  • 铁矿01合约：801元/吨，较前一日下跌1元，跌幅为0.12%。
  • 铁矿05合约：888.5元/吨，较前一日上涨3元，涨幅为0.34%。
  • 铁矿09合约：836.5元/吨，较前一日上涨0.5元，涨幅为0.06%。
• 基差：
  • 铁矿01合约基差为166.55元/吨，较前一日下跌12.03元，跌幅为6.73%。
  • 铁矿05合约基差为79.05元/吨，较前一日下跌16.03元，跌幅为16.85%。
  • 铁矿09合约基差为131.05元/吨，较前一日下跌13.53元，跌幅为9.35%。
• 基差率：
  • 铁矿01合约基差率为0.17，较前一日下跌0.01，跌幅为5.48%。
  • 铁矿05合约基差率为0.08，较前一日下跌0.02，跌幅为15.73%。
  • 铁矿09合约基差率为0.14，较前一日下跌0.01，跌幅为8.13%。

焦煤

• 现货折盘价：2023-02-28为2426.4元/吨，较前一日无变化。
• 期货合约价格：
  • 焦煤01合约：1781.5元/吨，较前一日下跌33.5元，跌幅为1.85%。
  • 焦煤05合约：2013.5元/吨，较前一日下跌50.5元，跌幅为2.45%。
  • 焦煤09合约：1862元/吨，较前一日下跌37.5元，跌幅为1.97%。
• 基差：
  • 焦煤01合约基差为644.9元/吨，较前一日上涨33.5元，涨幅为5.48%。
  • 焦煤05合约基差为412.9元/吨，较前一日上涨50.5元，涨幅为13.93%。
  • 焦煤09合约基差为564.4元/吨，较前一日上涨37.5元，涨幅为7.12%。
• 基差率：
  • 焦煤01合约基差率为0.27，较前一日上涨0.02，涨幅为5.48%。
  • 焦煤05合约基差率为0.17，较前一日上涨0.02，涨幅为13.93%。
  • 焦煤09合约基差率为0.23，较前一日上涨0.01，涨幅为7.12%。

焦炭

• 现货折盘价：2023-02-28为2810元/吨，较前一日无变化。
• 期货合约价格：
  • 焦炭01合约：2645元/吨，较前一日下跌49.5元，跌幅为1.84%。
  • 焦炭05合约：2901.5元/吨，较前一日下跌36.5元，跌幅为1.24%。
  • 焦炭09合约：2771.5元/吨，较前一日下跌23.5元，跌幅为0.84%。
• 基差：
  • 焦炭01合约基差为165元/吨，较前一日上涨49.5元，涨幅为42.86%。
  • 焦炭05合约基差为-91.5元/吨，较前一日上涨36.5元，涨幅为28.52%。
  • 焦炭09合约基差为38.5元/吨，较前一日上涨23.5元，涨幅为156.67%。
• 基差率：
  • 焦炭01合约基差率为0.06，较前一日上涨0.02，涨幅为42.86%。
  • 焦炭05合约基差率为-0.03，较前一日上涨0.02，涨幅为28.52%。
  • 焦炭09合约基差率为0.01，较前一日无变化。

关键信息

• 价格趋势：整体来看，螺纹、热轧、铁矿和焦炭的现货折盘价均出现小幅下跌，而焦煤现货折盘价保持稳定。
• 期货合约走势：螺纹、热轧、铁矿、焦煤和焦炭的期货合约价格均有所下跌，但焦煤和焦炭的基差出现显著上涨。
• 基差变化：螺纹、热轧、铁矿和焦炭的基差在2月28日均有所下降，而焦煤的基差显著上升。
• 基差率波动：螺纹、热轧和焦炭的基差率变化幅度较大，尤其是焦炭的基差率涨幅显著。

数据来源

• 所有数据均来源于WIND及华融融达期货研究所。
• 报告由华融融达期货股份有限公司提供，仅用于特定企业与机构的一般用途，未经授权不得复制、发布或分发。

免责声明

• 本报告内容仅供参考，不构成投资决策依据。
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