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总结：Swedish Bankers' Association 对 CEBS 指南的评论（2010年3月31日）

核心内容

Swedish Bankers' Association（瑞典银行家协会）对 CEBS（欧洲银行监管委员会）关于集中风险管理的咨询文件（CP31）提出了详细的评论意见。该协会支持 CEBS 指南的总体方向，但也提出了一些关键的修改建议，以确保监管框架的协调性和实用性。

主要观点

• 集中风险不是独立风险类型：协会认为集中风险并非一个独立的风险领域，而是其他风险类型（如信用风险、流动性风险、操作风险）中的一种特征，应与其他风险类型相关联处理，而非单独列出。
• 资本要求应整体计算：不应要求银行专门划拨资本用于覆盖集中风险，而是应将集中风险纳入整体资本要求的计算中。
• 风险与多样化应联合评估：集中风险与多样化应共同评估，以确保银行结构的稳健性。协会支持将集中风险与多样化纳入 ICAAP（内部资本充足评估程序）和 SREP（监管审查与评估程序）中，建议将其纳入第7条指南。
• 比例性原则应与相关性原则结合：虽然支持比例性原则，但认为应同时强调相关性原则，即监管要求应仅在相关的情况下适用。
• 监管一致性需加强：建议在欧洲范围内加强监管指南的协调，避免因国家间差异导致的潜在冲突。

关键信息

指南1

• 集中风险应在集团层面进行评估，而非单一或子集团层面。
• 集团层面的集中风险政策应根据银行集团的结构制定，不应有统一的管理方式。
• 强调集团层面与单一层面的管理矛盾，建议监管机构正视这一问题，而非回避。

指南3

• 银行应正确定价其风险，但协会认为该要求过于严格，特别是在集中风险领域难以在单笔交易层面进行测量。
• 建议删除该要求，以避免不切实际的监管负担。

指南4

• 不应要求银行设立专门的集中风险管理组织，而应将集中风险的识别和测量纳入现有风险管理体系。

指南5

• 风险管理应包括主动管理风险敞口，但不应排除通过资本积累来应对集中风险的可能性。
• 集中风险限制结构只是众多管理方式之一，银行应有自由选择是否承担集中风险的权利。

指南7

• 集中风险应与多样化特征一起从集团整体视角评估，不应独立于其他风险进行额外资本扣除。
• 建议明确指出，集中风险应通过现有模型进行识别和管理，而非单独设置资本要求。

指南8

• 跨风险相关性在压力情景下才可能显现，但协会质疑压力测试是否足够复杂以准确识别这些隐藏的集中风险。

操作风险相关指南（11和12）

• 操作风险的集中管理已包含在操作风险框架中，因此建议删除相关章节，仅保留与跨风险分析相关的部分。

流动性风险相关指南（13-16）

• 流动性风险的管理已由巴塞尔委员会和欧盟委员会提出新要求，建议删除该部分，仅保留与跨风险分析相关的内容。

结论

Swedish Bankers' Association 希望 CEBS 指南能更清晰地界定集中风险的管理方式，避免与其他风险领域的重复，并强调集中风险与多样化应联合评估。此外，协会建议在欧洲范围内加强监管一致性，确保不同国家的监管要求不冲突。同时，协会认为某些具体要求（如价格设定、压力测试）可能过于复杂或不切实际，应进行调整。