20260617-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权市场分析总结（2026/06/17）
核心内容概览
本报告总结了苹果、棉花、红枣、生猪、白糖等农副产品期权市场在2026年6月17日的行情数据及策略建议，涵盖了标的期货市场数据、期权因子分析、压力支撑位以及相应的交易策略。
一、苹果期权（AP）
标的行情解析
- AP610合约昨日收盘价为7589元，下跌50元，跌幅0.65%
- 成交量为73947万手，较前日减少14958万手
- 持仓量为99073万手，较前日减少1967万手
期权因子分析
- 成交量PCR为0.18，较前日减少0.05
- 持仓量PCR为0.27，较前日无变化
- 隐含波动率维持在年均值26.23%上方，加权隐波率为24.04%，较前日下降0.38%
压力支撑位
- 平值行权价：7600
- 压力位：10000
- 支撑位：7000
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
二、棉花期权（CF）
标的行情解析
- CF609合约昨日收盘价为15790元，上涨20元，涨幅0.12%
- 成交量为278386万手，较前日增加28231万手
- 持仓量为589509万手，较前日减少10404万手
期权因子分析
- 成交量PCR为0.45，较前日减少0.08
- 持仓量PCR为0.80，较前日减少0.01
- 隐含波动率维持在年均值15.03%上方，加权隐波率为13.94%，较前日上升0.02%
压力支撑位
- 平值行权价：15800
- 压力位：17000
- 支撑位：15000
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_CF2609P15200，S_CF2609P16000
- 波动性策略：无
三、红枣期权（CJ）
标的行情解析
- CJ609合约昨日收盘价为8730元，下跌160元，跌幅1.79%
- 成交量为130263万手，较前日增加39592万手
- 持仓量为130455万手，较前日增加6256万手
期权因子分析
- 成交量PCR为0.41，较前日增加0.03
- 持仓量PCR为0.49，较前日增加0.01
- 隐含波动率维持在年均值28.38%上方，加权隐波率为27.72%，较前日下降0.06%
压力支撑位
- 平值行权价：8700
- 压力位：11000
- 支撑位：8500
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CJ2609P8500和S_CJ2609C9100
四、生猪期权（LH）
标的行情解析
- lh2609合约昨日收盘价为12020元，下跌105元，跌幅0.86%
- 成交量为147939万手，较前日减少2923万手
- 持仓量为196344万手，较前日减少3547万手
期权因子分析
- 成交量PCR为0.64，较前日增加0.06
- 持仓量PCR为0.33，较前日增加0.01
- 隐含波动率维持在年均值27.12%上方，加权隐波率为25.21%，较前日下降4.22%
压力支撑位
- 平值行权价：12000
- 压力位：16000
- 支撑位：10400
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2609P11600和S_LH2609C12800
五、白糖期权（SR）
标的行情解析
- SR609合约昨日收盘价为5317元，下跌1元，跌幅0.01%
- 成交量为306369万手，较前日减少5644万手
- 持仓量为752133万手，较前日减少2582万手
期权因子分析
- 成交量PCR为0.40，较前日增加0.04
- 持仓量PCR为0.37，较前日无变化
- 隐含波动率维持在年均值12.58%上方，加权隐波率为13.41%，较前日下降0.04%
压力支撑位
- 平值行权价：5300
- 压力位：5900
- 支撑位：5200
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_SR2609C5600和S_SR2609P5200
六、其他信息
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