20170731-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队于2017年7月31日发布的融资融券日报，主要围绕上一交易日（2017年7月31日）及当日的市场动态、事件投资组合操作、标的股票事件提示等内容展开分析。报告旨在为投资者提供市场趋势、行业表现、股票涨跌幅、资金流动情况以及公司重大事项的参考信息。

主要观点

1. 融资融券市场表现：

   • 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8842.08亿元，环比微增0.13%。
   • 融资余额为8792.81亿元，环比增长0.13%；融券余额为49.27亿元，环比增长0.19%。
   • 融资买入额为530.75亿元，环比下降5.44%；融资偿还额为518.98亿元，环比下降3.46%。

2. 市场指数表现：

   • 中小板指涨幅最大，上涨0.55%；创业板指表现最弱，下跌0.47%。
   • 从5日涨跌幅看，创业板指上涨2.6%，上证综指上涨0.47%。
   • 从10日涨跌幅看，中小板指上涨1.14%，创业板指下跌0.66%。
   • 从20日涨跌幅看，上证综指上涨1.9%，创业板指下跌4.62%。

3. 行业表现：

   • 表现较好的行业包括：有色金属（+2.61%）、食品饮料（+2.15%）、钢铁（+1.93%）、采掘（+1.06%）、综合（+0.97%）。
   • 表现较弱的行业包括：国防军工（-0.97%）、计算机（-0.89%）、非银金融（-0.82%）、传媒（-0.62%）、纺织服装（-0.42%）。

4. 融资融券标的股票表现：

   • 涨幅前五名股票：中远海控（+10.08%）、山西焦化（+10.04%）、杉杉股份（+10.02%）、万达信息（+10.01%）、方大炭素（+10.01%）。
   • 跌幅前五名股票：美尔雅（-9.13%）、济川药业（-3.87%）、蒙草生态（-3.7%）、掌趣科技（-3.59%）、华远地产（-3.48%）。
   • 五日量比前五名股票：市北高新（12.73）、九芝堂（9.55）、史丹利（6.63）、万达信息（6.32）、济川药业（4.45）。

5. 大宗交易：

   • 上一交易日，有10只股票发生大宗交易，包括大华股份、世联行、万邦达等。

6. 股票停牌情况：

   • 今日共有45只标的股票停牌，其中2只股票今日开始停牌，分别是方大炭素、南京银行。

7. 大股东增减持：

   • 今日披露，4只股票涉及大股东增持（新洋丰、华闻传媒、康得新等），4只股票涉及大股东减持（亚厦股份等）。

8. 增发事件：

   • 今日共有2只股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案（露天煤业），1只通过股东大会（浙富控股）。

9. 分红送转事件：

   • 今日共有17只股票涉及分红送转事件，包括3只实施公告日、12只股权登记日、2只除权除息日。

10. 业绩报告发布：

    • 今日共有18只股票发布业绩快报，11只股票发布业绩预告。

11. 事件投资组合操作：

    • 今日建仓股票：中国神华（业绩预增）、东阳光科（业绩预增）。
    • 今日拟平仓股票：冠城大通、广汇能源、盛屯矿业。
    • 上一交易日组合收益率为0.53%，累计收益率为107.57%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指46.62、32.9及70.98个百分点。

关键信息

• 融资融券余额：8842.08亿元（+0.13%）。
• 融资买入额：530.75亿元（-5.44%）。
• 融资偿还额：518.98亿元（-3.46%）。
• 行业表现：有色金属、食品饮料、钢铁等涨幅较大；国防军工、计算机、非银金融等跌幅较大。
• 股票表现：中远海控、山西焦化等涨幅居前；美尔雅、济川药业等跌幅居前。
• 大股东行为：4只股票大股东增持，4只股票大股东减持。
• 增发事件：2只股票涉及增发，1只通过股东大会，1只发布董事会预案。
• 分红送转事件：17只股票涉及分红送转，包括实施公告日、股权登记日和除权除息日。
• 业绩报告发布：18只股票发布业绩快报，11只股票发布业绩预告。
• 事件投资组合：今日建仓2只股票，拟平仓3只股票，累计收益率显著高于主要指数。

总结

本报告全面分析了2017年7月31日的融资融券市场动态、行业走势、股票表现及公司重大事件，为投资者提供了详尽的参考信息。从数据来看，市场整体表现平稳，部分行业和个股表现突出，显示出一定的投资机会。同时，报告指出事件投资组合的收益表现优于主要指数，显示出模型对市场事件的敏感性。投资者需注意市场波动及事件带来的影响，合理配置资金。