20260317-瑞达期货-股指期货全景日报_2页_509kb
报告摘要
期货与市场总结
核心内容概览
本报告汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及行业消息等关键数据，反映了当前市场走势和经济基本面状况。
期货盘面数据
主要合约表现
| 合约名称 | 最新价格 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IF主力合约(2603) | 4628.8 | -33.0↓ |
| IF次主力合约(2606) | 4557.8 | -31.6↓ |
| IH主力合约(2603) | 2962.0 | +8.8↑ |
| IH次主力合约(2606) | 2940.6 | -2.4↓ |
| IC主力合约(2603) | 8000.0 | -167.2↓ |
| IC次主力合约(2606) | 7809.8 | -179.2↓ |
| IM主力合约(2603) | 8014.0 | -165.2↓ |
| IM次主力合约(2606) | 7770.8 | -168.2↓ |
合约价差
| 价差名称 | 最新价差 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IF-IH当月价差 | 1666.8 | -44.0↓ |
| IC-IF当月价差 | 3371.2 | -144.4↓ |
| IM-IC当月价差 | 14.0 | +5.4↑ |
| IC-IH当月价差 | 5038.0 | -188.4↓ |
| IM-IF当月价差 | 3385.2 | -139.0↓ |
| IM-IH当月价差 | 5052.0 | -183.0↓ |
当季与下季合约价差
| 合约名称 | 最新价差 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IF当季-当月 | -71.0 | +2.8↑ |
| IF下季-当月 | -152.6 | +0.21 |
| IH当季-当月 | -21.4 | -11.6↓ |
| IH下季-当月 | -56.8 | -10.8↓ |
| IC当季-当月 | -190.2 | -15.2↓ |
| IC下季-当月 | -367.8 | -28.2↓ |
| IM当季-当月 | -243.2 | -9.0↓ |
| IM下季-当月 | -449.8 | -5.6↓ |
期货持仓头寸
| 合约名称 | 最新净持仓 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IF前20名净持仓 | 26,636.00 | -362.0↓ |
| IH前20名净持仓 | 20,077.00 | +491.0↑ |
| IC前20名净持仓 | 28,627.00 | +422.0↑ |
| IM前20名净持仓 | 53,790.00 | -1267.0↓ |
现货价格数据
| 指数名称 | 最新价格 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 沪深300 | 4637.44 | -34.1↓ |
| 上证50 | 2,963.6 | +9.5↑ |
| 中证500 | 8,016.0 | -169.1↓ |
| 中证1000 | 8,019.9 | -191.5↓ |
基差情况
| 合约名称 | 最新基差 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IF主力合约基差 | -8.6 | +0.11 |
| IH主力合约基差 | -1.6 | +0.51 |
| IC主力合约基差 | -16.0 | -9.3↓ |
| IM主力合约基差 | -5.9 | +18.5↓ |
市场情绪分析
| 指标名称 | 最新值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| A股成交额(日,亿元) | 22,245.68 | -1153.35↓ |
| 北向成交合计(亿元) | 3028.05 | +75.60↑ |
| 主力资金(亿元) | -430.85 | -972.01 |
| 上涨股票比例(%) | 15.73 | -35.75↓ |
| IO平值看涨期权收盘价 | 22.20 | -18.40↓ |
| IO平值看跌期权收盘价 | 38.60 | +12.20↑ |
| 沪深300指数20日波动率 | 12.25 | -1.10↓ |
| 成交量PCR(%) | 73.10 | -2.66↓ |
| 持仓量PCR(%) | 71.65 | +0.08↑ |
Wind市场强弱分析
| 指标名称 | 最新值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 全部A股 | 2.70 | -2.30↓ |
| 技术面 | 1.60 | -3.50↓ |
| 资金面 | 3.80 | -1.00↓ |
行业消息
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经济数据
- 2026年1-2月，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，环比增长0.83%。
- 社会消费品零售总额同比增长2.8%。
- 全国固定资产投资(不含农户)同比增长1.8%，其中民间固定资产投资同比下降2.6%。
- 房地产开发投资同比下降11.1%，房屋施工面积、新开工面积、竣工面积均出现下降，新建商品房销售面积和销售额也显著下滑。
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金融数据
- 2026年2月人民币贷款增加5.61万亿元，社会融资规模增量为9.6万亿元，同比多增3162亿元。
- 2月末M2同比增长9%，社会融资规模存量同比增长8.2%。
- M1-M2剪刀差进一步收窄，资金活化程度上升。
- 居民存款M2剪刀差上升，表明居民存款流入股市步伐放缓，但整体仍处于负值区间，居民存款搬家仍在继续。
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上市公司基本面
- 四大宽基指数中已披露财报的上市公司营收同比增速均明显加快。
- 归母净利增速除上证50指数外，其余指数均有明显提升。
- 整体来看，2026年2月国内经济基本面表现强劲，宏观基本面依旧稳健。
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国际动态
- 美伊冲突持续，双方态度强硬，后续油价预计仍将处于高位。
关注重点
- 3月18日 20:30 美国2月PPI、核心PPI
- 3月19日 2:00 美联储利率决议
- 3月19日 20:00 英国央行利率决议
- 3月19日 21:15 欧洲央行利率决议
总结
整体来看，当前市场呈现震荡下行趋势，主要指数普遍下跌，中小盘股表现弱于大盘蓝筹股。尽管经济基本面强劲，但房地产需求端疲软拖累整体表现。金融数据方面，M1-M2剪刀差收窄，资金活化程度提升，但居民存款流入股市速度放缓。市场情绪偏弱，成交量与持仓量PCR均出现下降，期权隐含波动率有所上升，显示市场波动预期增强。未来需重点关注国际局势及国内政策动向，以判断市场走势。
数据来源：第三方数据
研究员：廖宏斌
期货从业资格号：F30825507
期货投资咨询证书号：Z0020723
联系方式：微信号：yanjiufuwu，电话：0595-86778969
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