20150227-光大证券-大数据操盘手册_游资参与阶段新高_个股行情有望重启_28页_1mb

文档总结：游资参与阶段新高，个股行情有望重启

核心内容概述

本报告为一份数量化投资策略分析文档，聚焦于2015年2月27日的市场状态及投资建议。内容涵盖情绪择时、概念热度、行业配置、主力动向、个股形态、日内交易信号、异动股分析及大股东持股成本等多方面，为投资者提供市场动态及操作策略建议。

主要观点与关键信息

1. 情绪择时

• 普通投资者情绪指标已非常接近上轨，提示大盘存在风险。
• 情绪择时曲线显示，2013年至今择时胜率高达100%，表明情绪指标在择时方面具有较强的参考价值。

2. 概念多空关注度

• 当前概念炒作热度指数处于偏低位置，建议投资者谨慎参与。
• 概念一致性指标偏高，说明概念热度分布较为均匀，难以准确把握。
• 本周看多概念包括：互联网金融、禽流感、医药电商、移动支付。
• 本周看空概念包括：4G、彩票、燃料电池、养老。
• 概念与股票之间的联系由文本相关性算法得出，不保证真实性。

3. 行业配置

• 根据关注度行业配置模型，2月看多行业为：电力设备新能源、电子行业、纺织和服装、计算机行业、通信行业、医药生物。
• 看空行业为：有色金属、银行业、石油化工、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融。
• 行业多空配置可通过二维码图示进行识别。

4. 主力动向

• 上一交易日，券商总部抛售沪市股票，但游资参与指数大幅拉升，显示游资活跃，个股行情有望重启。
• 游资参与指数高意味着游资净买入金额大，个股存在短线机会。

5. 个股技术形态

• 全市场有约29%的股票价格位于布林通道上轨以上，下轨以下的股票占比为0%，整体个股形态良好。
• 上一交易日，下穿上轨的股票比例维持在13%左右。
• 计算机、电子行业形态恶化较快，投资者应谨慎规避。

6. 日内交易信号

• 今日短线信号为看多，日内看涨，建议投资者准备相应的操盘计划。
• 日内T+0交易可先买后卖，套利交易者可将参数调整至多头模式。

7. 形态股票池

• 当前形态股票池提供股票列表，不提示具体个股。
• 包括多种形态，如“变异”、“平台”、“建仓”、“突破”等，适用于不同投资策略。

8. 异动股分析

• 异动股由价格波动、换手率、融资融券比例等指标筛选得出。
• 异动股所属行业及概念包括：机械设备行业、有色金属行业、通信行业、计算机行业、建筑装饰行业等。
• 部分股票出现较大涨跌幅或异常波动，需注意其背后的驱动力及潜在风险。

9. 大股东之底

• 通过挖掘活跃股东行为，估算大股东持股成本。
• 当股价接近或低于大股东成本时，可考虑抄底，但需警惕未公开的负面信息。
• 数据为估算值，仅供参考，不构成实际操作建议。

重点总结

情绪与市场风险

• 普通投资者情绪接近上轨，提示大盘风险，建议投资者注意情绪波动带来的市场不确定性。

概念与行业配置

• 概念炒作热度偏低，一致性偏高，难以把握。
• 看多概念：互联网金融、禽流感、医药电商、移动支付。
• 看空概念：4G、彩票、燃料电池、养老。
• 行业配置建议：看多行业包括电力设备新能源、电子行业、纺织和服装、计算机行业、通信行业、医药生物；看空行业包括有色金属、银行业、石油化工、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融。

主力与游资动向

• 游资参与指数大幅拉升，表明游资活跃，个股行情有望重启。
• 券商总部抛售沪市股票，可能对市场产生一定影响。

个股形态与市场趋势

• 个股整体形态良好，但计算机和电子行业形态恶化较快。
• 布林通道上轨以上股票占比约29%，下轨以下股票占比为0%。
• 建议投资者关注形态良好的个股，同时注意行业风险。

日内交易与策略建议

• 今日短线信号为看多，日内看涨，适合T+0交易和套利策略。
• 建议投资者根据信号调整交易参数，以适应当前市场趋势。

异动股与热点捕捉

• 异动股可作为捕捉市场热点的参考，但需注意其背后的驱动力及风险。
• 异动股涉及多个行业和概念，包括机械设备、有色金属、通信、计算机、建筑装饰等。

大股东持股成本与投资决策

• 大股东持股成本估算有助于判断市场底部，但数据仅供参考。
• 投资者应结合其他信息进行决策，避免仅依赖单一指标。

结论

该报告提供了全面的市场分析与操作建议，涵盖情绪、概念、行业、主力、个股形态、交易信号及异动股等多个维度。建议投资者结合自身风险偏好与市场环境，谨慎决策，并关注游资动向与异动股信息，以把握市场机会。