20151228-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券发布的金融工程与衍生品交易相关融资融券日报，主要分析了2015年12月28日沪深两市的融资融券数据、市场指数表现、行业及个股动态，以及事件投资组合的操作情况。

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主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2015年12月28日，沪深两市融资融券余额为12106.63亿元，环比下降0.04%。
• 融资余额：为12076.79亿元，环比下降0.03%。
• 融券余额：为29.84亿元，环比下降1.71%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为728.36亿元，环比下降15.42%；融资偿还额为732.38亿元，环比下降9%。

二、市场指数表现

• 中小板指上涨0.57%，表现最好。
• 创业板指下跌0.04%，表现最弱。
• 上证综指上涨1.37%；深证成指上涨6.98%；创业板指上涨4.62%。
• 20日涨跌幅：深证成指上涨8.52%，创业板指上涨5.48%。

三、行业表现

• 表现较好的行业：汽车（+1.15%）、纺织服装（+1.07%）、化工（+1.05%）、通信（+0.94%）、国防军工（+0.94%）。
• 表现较弱的行业：食品饮料（-0.04%）、计算机（+0.03%）、传媒（+0.09%）、农林牧渔（+0.21%）、公用事业（+0.22%）。

四、两融标的股票表现

• 涨幅前五名：飞乐音响（+10.04%）、澄星股份（+10.03%）、万达信息（+10.02%）、皖维高新（+10.02%）、威创股份（+10.01%）。
• 跌幅前五名：广晟有色（-8.03%）、中天城投（-7.11%）、海岛建设（-5.56%）、彩虹股份（-5.55%）、中国远洋（-4.82%）。
• 五日量比前五名：中天城投（8）、澄星股份（5.76）、盐湖股份（3.38）、怡亚通（3.1）、皖维高新（2.86）。
• 金额流入率前五名：万达信息（53.33%）、飞乐音响（42.91%）、三峡水利（34.83%）、二六三（28.05%）、德豪润达（26.26%）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票包括华数传媒、九芝堂、利源精制等8只。
• 其中华数传媒折价率10.01%，九芝堂折价率-9.98%，利源精制折价率-9.98%。

六、今日标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有57只标的股票停牌，包括盾安环境、江山股份等2只新停牌股票。
• 复牌股票：今日有东方金钰、高鸿股份、中信国安等3只股票复牌。
• 大股东增持：今日有万科A、湖北能源、金螳螂等6只股票涉及大股东增持。
• 大股东减持：今日有兴业证券1只股票涉及大股东减持。
• 增发事件：今日共有8只标的股票涉及增发事件，包括德豪润达、七星电子、博瑞传播等3只发布董事会预案，格力地产股东大会通过，苏宁环球、盐湖股份、二六三为增发公告日，东方财富为增发股份上市日。

七、限售股解禁

• 未来7个交易日共有宋都股份、劲嘉股份、同方国芯等16只标的股票涉及限售股解禁。

八、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：东方金钰（复牌，定增方案）、高鸿股份（复牌，发行股份购买资产）。
• 今日拟平仓股票：匹凸匹、莲花味精等2只。
• 昨日组合操作：组合收益率为0.33%，累计收益率为119.14%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.65、39.02及-1个百分点。

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结构总结

一、市场回顾

1. 融资融券规模：提供融资融券余额、融资买入额及偿还额的详细数据。
2. 行业表现：展示各行业融资余额占流通市值比例及增速，以及行业涨跌幅。
3. ETF基金表现：列出融资融券ETF基金的涨跌幅情况。
4. 个股表现：涵盖两融标的股票的涨跌幅、五日量比、金额流入率及资金净流入排名。
5. 大宗交易：列出发生大宗交易的股票及其交易详情。

二、今日事件提示

1. 停复牌：提供今日停牌与复牌的股票列表及事件说明。
2. 大股东增减持：列出大股东增持与减持的股票及其变动详情。
3. 增发事件：提供涉及增发的股票及其相关事件信息。
4. 分红送转：今日无标的股票涉及分红送转事件。
5. 业绩报告：今日无业绩报告发布。
6. 限售股解禁：列出未来7个交易日涉及限售股解禁的股票。

三、事件投资组合操作

1. 历史收益：提供组合历史收益曲线及累计收益率。
2. 今日操作：列出今日建仓与平仓股票。
3. 昨日操作回顾：展示昨日建仓与平仓股票。
4. 组合成分股：提供组合成分股的详细信息。

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图表概览

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票
• 图表10：开盘与尾盘资金净流入排名前20的标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌的标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动的标的股票
• 图表15：未来7个交易日增发事件的标的股票
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件的标的股票
• 图表17：今日发布业绩报告的标的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁的标的股票
• 图表19：事件投资组合历史收益曲线
• 图表20：事件投资组合今年以来收益曲线
• 图表21：事件投资组合历史收益对比

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重要提示

• 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。