20241111-国金证券-公募股基持仓_债基久期跟踪周报_股票加仓非银地产_债基久期下降_16页_1mb

报告摘要

本周（2024/11/04-2024/11/08），基金整体表现如下：

股票仓位变动：
- 沪深300指数上涨550%（可能存在数据异常，建议核实）；主动股票及偏股混合基金股票仓位上周测算上升0.04%，达8.326%，但与一季报相比下降4.96%。
- 主动股票型基金仓位较上周下降0.03%至8.760%，偏股混合型基金上升0.05%至8.232%。
- 行业加仓前三：非银金融（+0.60%）、房地产（+0.15%）、食品饮料（+0.15%）；减仓前三：电子（-0.24%）、汽车（-0.22%）、家电（-0.20%）。
- 规模基金呈现分化：规模小于20亿或在80-100亿区间的小规模基金加仓，其他规模减仓；同时，小盘股仓位小幅上升，中大盘股略有下降。
债券市场动态：
- 纯债基金久期：本周中长期纯债基金久期中位数下降0.03个单位；信用债与利率债基金久期均出现小幅下降或上升。信用债基金操作积极性下降，9%为积极型，25%保守型；利率债基金则积极仓位占比较高，43%积极，7%保守。
- 短期纯债：久期中位数下降0.01个单位。
- 分位数与标准差：多项指标均显示久期分歧度下降，表明市场操作趋于一致。