2023-07-31-港交所-ＧＸ中国政银债券_ＧＸ亚洲绿债_ＦＧＸ原油_ＧＸ亚太高股息率_ＧＸ亚洲绿债－Ｒ_年度财务报告_只提供英文版_80页_978kb

全球X ETF系列II 四个分基金2022-2023年财务与业绩摘要

一、分基金资产负债概况

• Global X S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETF
  2023年净资产63.017亿港元，单位净值4.9425港元；股票和期货合约头寸（衍生品）占显著风险敞口，价格波动影响较大。
• Global X Asia Pacific High Dividend Yield ETF
  2023年净资产5284万美元，单位净值7.5491美元，亚太高分红股票为投资重点。（2022年7月26日成立）
• Global X Bloomberg MSCI Asia ex Japan Green Bond ETF
  2023年净资产1.302亿美元，单位净值6.8360美元，绿色债券为主要配置。（2022年8月18日成立）
• Global X FTSE China Policy Bank Bond ETF
  2023年净资产3.236亿人民币，单位净值50.1704人民币，投资中国政策性银行债券。（2022年10月18日成立）

二、财务关键数据

• 审计意见：所有分基金获普华永道无保留意见审计，表明财务报告公允。
• 管理费率：
  • 纳期ETF（原油增强）：年费0.75%
  • 亚太高息ETF：年费0.68%（普通股）
  • 绿债ETF：年费0.40%（美国债）
  • 中国政策债ETF：年费0.30%

三、投资绩效与风险

• 2023年比较指数表现（评价跟踪指数的偏离）：
  • 纳期ETF：业绩 -16.91%，指数 -15.85%，略微跑输。
  • 亚太高息ETF：+7.90%，指数 +12.04%，超额收益显著。
  • 绿债ETF：-1.49%，指数 +0.95%，表现不及指数。
  • 中国政策债ETF：+0.37%，指数 +0.43%，微幅落后。
• 风险管理：
  • 利率风险：债券型ETF对利率变动敏感，潜在收益率受市场环境影响。
  • 信用风险较低，主要应对通过选择高评级资产。
  • 衍生品风险：仅限原油ETF（期货头寸），集中于WTI原油期货。

四、ESG信息披露 (仅限绿债ETF)

• 超过99.5%的资产未偏离ESG焦点，严格跟踪绿色债券指数。
• 使用ESG原则选择发行商，要求“绿色专项用途款项”作为投资标准。

五、注

完整报告包括更多细节（如现金流、费用明细、现金管理、分基金资产配置变动），此摘要仅涵盖核心结构与要点。