20211115-山西证券-融资融券周报2021年第44期_10页_1mb

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第44期融资融券周报，涵盖了2021年11月8日至11月12日期间，A股市场整体及科创板、注册制创业板的融资融券数据与市场表现分析。

主要观点

市场整体表现

• 融资融券余额：截至2021年11月12日，两市融资融券余额为18,390.44亿元，其中融资余额为16,980.22亿元，融券余额为1,410.22亿元。
• 融资余额变化：较11月5日增加0.64%，融券余额减少1.68%。
• 融资买入与卖出：11月8日至11月12日，融资买入交易规模为4012.40亿元，融券卖出股数为15.89亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.49%，较前值7.25%有所上升。
• 主要指数表现：上证指数近5个交易日涨跌幅为1.36%，深证成指涨跌幅为1.68%。

融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：电子、医药生物、非银金融、化工、有色金属等行业的融资余额居前。
• 杠杆资金占比高的行业：采掘、商业贸易、有色金属、非银金融、房地产，杠杆资金占比达到5.50%以上。
• 融资余额居前的个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、兴业银行等。
• 杠杆资金占比高的个股：仁东控股、华新水泥、外高桥、昂立教育、恒逸石化等，杠杆资金占比达到15.90%及以上。

融资市场流量分析

• 净融资买入占比高的行业：国防军工、电子、食品饮料、轻工制造、汽车，一周涨跌幅分别为7.53%、3.66%、-3.45%、3.17%、1.51%。
• 净融资买入额居前的个股：未来股份、路德环境、泰坦科技、安路科技、用友网络、当虹科技、科前生物、嘉益股份、三聚环保、皓元医药、富信科技、伟思医疗、恒铭达、金固股份、英科再生、润达医疗、天宸股份、春秋电子、苑东生物、金达莱等。

科创板融资融券交易分析

• 融资融券余额：截至11月12日，科创板融资融券余额为818.92亿元，较11月5日增加2.19%；其中融资余额为593.53亿元，增加3.50%；融券余额为225.38亿元，减少1.11%。
• 融资买入与卖出：11月8日至11月12日，科创板融资买入规模为226.61亿元，融券卖出规模为29.50亿元。
• 融资余额居前的个股：中芯国际、华润微、中微公司、大全能源、金博股份等。
• 融券余额居前的个股：中芯国际、天奈科技、中微公司、沪硅产业、长远锂科等。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：悦安新材、昀冢科技、电气风电、威高骨科、品茗股份等，杠杆资金占比达11.80%及以上。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：路德环境、泰坦科技、安路科技、当虹科技、科前生物等。

注册制创业板融资融券交易分析

• 融资融券余额：截至11月12日，注册制创业板融资融券余额为206.22亿元，较11月5日增加5.50%；其中融资余额为176.84亿元，增加4.44%；融券余额为29.38亿元，增加12.45%。
• 融资买入与卖出：11月8日至11月12日，注册制创业板融资买入规模为117.40亿元，融券卖出规模为8.56亿元。
• 融资余额居前的个股：金龙鱼、爱美客、力量钻石、恒帅股份、中伟股份等。
• 融券余额居前的个股：贝泰妮、中伟股份、爱美客、拓新药业、金龙鱼等。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：华立科技、中集车辆、恒帅股份、君亭酒店、百川畅银等，杠杆资金占比达8.80%及以上。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：嘉益股份、肇民科技、雷尔伟、捷强装备、深圳瑞捷等。

关键信息

• 市场趋势：融资买入额占比上升，显示市场资金流入增加。
• 行业偏好：电子、医药生物、非银金融等行业融资余额较高，国防军工、电子等净融资买入额占比较高。
• 个股表现：部分个股如仁东控股、华新水泥等杠杆资金占比高，未来股份、路德环境等净融资买入额占比较高。
• 板块差异：科创板和注册制创业板融资情况各有特点，科创板融资余额增长较快，而注册制创业板融券余额增长显著。
• 数据来源：所有数据均来自wind及山西证券研究所。

投资评级说明

• 股票投资评级：买入（相对强于市场表现20%以上）、增持（相对强于市场表现5%以上）、中性（相对市场表现-5%～+5%之间）、减持（相对弱于市场表现5%以下）。
• 行业投资评级：看好（行业超越市场整体表现）、中性（行业与整体市场表现基本持平）、看淡（行业弱于整体市场表现）。

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